•två år
3 ENKLA SÄTT ATT FÖRBÄTTRA DIN HANDELSSTRATEGI - av Joe Marwood
De sämsta handlarna är de som inte har något system.En handlare jag kände skulle tjäna $40 000 på en månad, för att sedan ge tillbaka allt nästa månad. Han var en jäkel på att handla men han hade ingen metod. Han skulle ha förändrat sin lycka om han bara hade slutat handla när hans kapital var på nedgång. Precis som så många handlare kunde han inte separera sin ödles hjärna från verkligheten.Verkligheten, inom handel, är de kalla hårda siffrorna som berättar för dig vad som fungerar och vad som inte gör det. Det är mycket lätt att falla tillbaka i dåliga vanor när man handlar och sluta analysera fakta. När du inte ser den tillväxt du vill ha på ditt handelskonto är det ditt ansvar att ta reda på varför.Här är tre enkla sätt att bara hantera fakta och förbättra din handelsstrategi.1. KÖR EN TILLBAKABLICKIdén om att backtesta gör att vissa handlare känner sig obekväma. Vissa människor tror att man behöver lära sig Python eller bli en kodningsmagiker. Dock är det mycket enklare än man kan tro att backtesta handelsstrategier.Att ta tag i en enkel backtestningsprogramvara som Amibroker kan uppnås på mindre än en månad. Allt du behöver veta är några grunder. Du kan sedan bygga några mallar som tillåter dig att snabbt köra pålitliga backtester. För att dra nytta av statistisk analys behöver du inte kunna en komplett programmeringsspråk, som Python.Det viktigaste är att kunna köra tillförlitliga backtester som inte är partiska. Du behöver vara bekant med frågor som survivorship-bias, look-ahead bias, start-date bias och kurvanpassning. Annars kommer du att få partiska resultat som bara gör saker ännu värre. Vissa handlare tror att backtesting leder till kurvanpassning. Men det kunde inte vara längre från sanningen. En bra backtest kommer att berätta för dig inte bara vad som fungerar, utan också vad som inte fungerar. Genom att undvika felaktiga affärer kan du spara både tid och pengar. Vissa saker fungerar helt enkelt inte oavsett hur starkt du tror på dem.Jag rekommenderar alltid att handlare använder backtesting som ett verktyg för att upptäcka underliggande marknadssanningar. Istället för att leta efter det perfekta systemet, kör storskaliga tester för att identifiera användbara mönster. Jag vill se robusta trender som grundar sig på ett stort antal historiska affärer.Mönster baserade på stora urval historiska affärer kan berätta mycket om hur man handlar på en given marknad. Dessa mönster kan vidareutvecklas till ett helt mekaniskt system eller till och med en diskretionär strategi. Använd handelssystem som bas för att finslipa din egen fördel.2. HÅLL EN HANDELSDAGBOKMånga kvantitativa handlare tror att de inte behöver en handelsdagbok. Men jag tror att det är ett misstag. En bra handelsdagbok dokumenterar de hinder och lärdomar du stöter på vid verklig handel. Den inkluderar därför alla de saker som inte finns i en backtest.Med andra ord varnar en handelsdagbok dig för verkligheterna inom handel. Den hjälper dig att förstå dina känslor. Dessutom visar den dina verkliga transaktionskostnader, vilket kanske skiljer sig från vad du förväntade dig. En bra handelsdagbok hjälper dig också att identifiera fördelar som du kan ha missat under systemutvecklingen.Det finns många handelsdagar på marknaden och det är lätt att skapa din egen i Excel eller Google Sheets. Jag gillar att använda Tradervue. Det är prisvärt och du kan importera affärer från Interactive Brokers med bara två klick. Jag importerar mina affärer i Tradervue varje par månader och analyserar dem sedan med de inbyggda analyserna.Det är användbart att se hur tidsperioder, veckodagar eller typ av aktie kan förbättra din handelsstrategi. Med hjälp av denna information upptäckte jag att vissa prisade aktier inte fungerade så bra med mitt system. Detta hjälpte mig att förbättra min fördel genom att undvika dessa aktier. Tradervue visar också hur din fördel utvecklas över tiden. Du kan utvärdera din vinstprocent eller vinst för att se om din fördel förbättras eller försämras. Det ger dig en tidig varning om din strategi förlorar sin fördel. På så sätt kan du antingen förbättra din strategi eller starta en ny innan du förlorar en stor summa pengar. Det ger dig också mål att sikta mot.3. ANVÄND EN HANDELSCHECKLISTAChecklistor är kraftigt underskattade bland de flesta handlare.I sin bok Thinking Fast and Slow sa Nobelpristagaren Danny Kahnemann att checklistor oftast är effektivare än komplexa modeller. Han sa att en enkel formel eller checklista fungerar bäst i låg validitet, osäkra miljöer. Dessa inkluderar finansmarknaderna. Checklistor fungerar eftersom människans minne är kraftigt partiskt. Vi kommer ihåg saker baserat på hur nyliga de är eller hur de påverkade oss känslomässigt. Med andra ord ser vi det förflutna genom en förvrängd lins. Genom att använda en checklista kan du få ditt sinne tillbaka på rätt spår och fokusera på de verkligt viktiga sakerna. En handelschecklista behöver inte vara för komplicerad. Den kan vara något enkelt som den förhandelschecklistan som visas nedan: Följer du din handelsplan? Finns det några partiska eller yttre faktorer som påverkar ditt beslut? Har du en utfallsstrategi? Alternativt kan din checklista vara specifik för den typ av strategi du använder. Till exempel kan en investeringschecklista se ut så här: Är företaget inom ditt kompetensområde? Har företaget en konkurrensfördel? Är företaget undervärderat jämfört med tillväxt? Är aktiekursen i en uppåtgående trend? Köper insidan aktier? Målet med checklistan är att fokusera om din ödlehjärna. Processen tvingar dig att komma ihåg de viktiga sakerna och eliminerar dina misstag. Den behöver vara personlig för dig och behöver inte vara för komplex.# BONUS TIPS – ANVÄND EN DAGLIG STOPPJag nämnde tidigare om handlaren som brukade tjäna mycket pengar en månad bara för att ge tillbaka det följande månad. Ett sista tips är att sätta en stopp-gräns när du handlar.Idén är att när du handlar dåligt behöver du ha en hård stopp som tar dig ur spelet. Detta behöver beslutas på förhand och bör följas till 100%. Det behöver inte vara dagligt. Det kan till och med vara veckovis eller månatligt men jag rekommenderar inte att gå längre ner än dagligen. Det är omöjligt att koppla av efter en dålig handelsförlust på bara några timmar.En bra idé är att bygga in din handelsstopp i din handelsprogramvara eller mäklare så att det inte finns några sätt runt det. Ett annat alternativ är att ta hjälp av en vän för att vara din riskhanterare. Denna person kommer att ge ansvar och se till att du inte åsidosätter ditt stopp.Det finns två anledningar att införa en daglig gräns. För det första, om du handlar dåligt och förlorar pengar, slutar du normalt upp med att förlora mer pengar. Det är för att din ödlehjärna går in i överbelastning och du gör fler misstag. Det är klokt att sluta handla och vila tills du är mentalt redo att handla igen.För det andra, om dina vinster inte kommer in kan det bero på en förändring i marknadsförhållandena. På grund av finansmarknadernas långa svansnatur kan dessa förhållanden ytterligare störa ditt system. Risken kan öka istället för att minska. Återigen är den kloka åtgärden att sluta handla för dagen och omvärdera efter att marknaden har stängt.SLUTGILTIGA TANKARHandel på aktiemarknaden är en personlig resa. Det finns så många olika vägar att förbättra din handelsstrategi och ännu fler vägar som inte leder någonstans.När du börjar på en väg, slingrar du dig genom hinder efter hinder tills du hittar något som fungerar för dig. De flesta kommer aldrig att komma in på rätt väg. De som gör det, implementerar vanligtvis dessa tre saker.
De sämsta handlarna är de som inte har något system.En handlare jag kände skulle tjäna $40 000 på en månad, för att sedan ge tillbaka allt nästa månad. Han var en jäkel på att handla men han hade ingen metod. Han skulle ha förändrat sin lycka om han bara hade slutat handla när hans kapital var på nedgång. Precis som så många handlare kunde han inte separera sin ödles hjärna från verkligheten.Verkligheten, inom handel, är de kalla hårda siffrorna som berättar för dig vad som fungerar och vad som inte gör det. Det är mycket lätt att falla tillbaka i dåliga vanor när man handlar och sluta analysera fakta. När du inte ser den tillväxt du vill ha på ditt handelskonto är det ditt ansvar att ta reda på varför.Här är tre enkla sätt att bara hantera fakta och förbättra din handelsstrategi.1. KÖR EN TILLBAKABLICKIdén om att backtesta gör att vissa handlare känner sig obekväma. Vissa människor tror att man behöver lära sig Python eller bli en kodningsmagiker. Dock är det mycket enklare än man kan tro att backtesta handelsstrategier.Att ta tag i en enkel backtestningsprogramvara som Amibroker kan uppnås på mindre än en månad. Allt du behöver veta är några grunder. Du kan sedan bygga några mallar som tillåter dig att snabbt köra pålitliga backtester. För att dra nytta av statistisk analys behöver du inte kunna en komplett programmeringsspråk, som Python.Det viktigaste är att kunna köra tillförlitliga backtester som inte är partiska. Du behöver vara bekant med frågor som survivorship-bias, look-ahead bias, start-date bias och kurvanpassning. Annars kommer du att få partiska resultat som bara gör saker ännu värre. Vissa handlare tror att backtesting leder till kurvanpassning. Men det kunde inte vara längre från sanningen. En bra backtest kommer att berätta för dig inte bara vad som fungerar, utan också vad som inte fungerar. Genom att undvika felaktiga affärer kan du spara både tid och pengar. Vissa saker fungerar helt enkelt inte oavsett hur starkt du tror på dem.Jag rekommenderar alltid att handlare använder backtesting som ett verktyg för att upptäcka underliggande marknadssanningar. Istället för att leta efter det perfekta systemet, kör storskaliga tester för att identifiera användbara mönster. Jag vill se robusta trender som grundar sig på ett stort antal historiska affärer.Mönster baserade på stora urval historiska affärer kan berätta mycket om hur man handlar på en given marknad. Dessa mönster kan vidareutvecklas till ett helt mekaniskt system eller till och med en diskretionär strategi. Använd handelssystem som bas för att finslipa din egen fördel.2. HÅLL EN HANDELSDAGBOKMånga kvantitativa handlare tror att de inte behöver en handelsdagbok. Men jag tror att det är ett misstag. En bra handelsdagbok dokumenterar de hinder och lärdomar du stöter på vid verklig handel. Den inkluderar därför alla de saker som inte finns i en backtest.Med andra ord varnar en handelsdagbok dig för verkligheterna inom handel. Den hjälper dig att förstå dina känslor. Dessutom visar den dina verkliga transaktionskostnader, vilket kanske skiljer sig från vad du förväntade dig. En bra handelsdagbok hjälper dig också att identifiera fördelar som du kan ha missat under systemutvecklingen.Det finns många handelsdagar på marknaden och det är lätt att skapa din egen i Excel eller Google Sheets. Jag gillar att använda Tradervue. Det är prisvärt och du kan importera affärer från Interactive Brokers med bara två klick. Jag importerar mina affärer i Tradervue varje par månader och analyserar dem sedan med de inbyggda analyserna.Det är användbart att se hur tidsperioder, veckodagar eller typ av aktie kan förbättra din handelsstrategi. Med hjälp av denna information upptäckte jag att vissa prisade aktier inte fungerade så bra med mitt system. Detta hjälpte mig att förbättra min fördel genom att undvika dessa aktier. Tradervue visar också hur din fördel utvecklas över tiden. Du kan utvärdera din vinstprocent eller vinst för att se om din fördel förbättras eller försämras. Det ger dig en tidig varning om din strategi förlorar sin fördel. På så sätt kan du antingen förbättra din strategi eller starta en ny innan du förlorar en stor summa pengar. Det ger dig också mål att sikta mot.3. ANVÄND EN HANDELSCHECKLISTAChecklistor är kraftigt underskattade bland de flesta handlare.I sin bok Thinking Fast and Slow sa Nobelpristagaren Danny Kahnemann att checklistor oftast är effektivare än komplexa modeller. Han sa att en enkel formel eller checklista fungerar bäst i låg validitet, osäkra miljöer. Dessa inkluderar finansmarknaderna. Checklistor fungerar eftersom människans minne är kraftigt partiskt. Vi kommer ihåg saker baserat på hur nyliga de är eller hur de påverkade oss känslomässigt. Med andra ord ser vi det förflutna genom en förvrängd lins. Genom att använda en checklista kan du få ditt sinne tillbaka på rätt spår och fokusera på de verkligt viktiga sakerna. En handelschecklista behöver inte vara för komplicerad. Den kan vara något enkelt som den förhandelschecklistan som visas nedan: Följer du din handelsplan? Finns det några partiska eller yttre faktorer som påverkar ditt beslut? Har du en utfallsstrategi? Alternativt kan din checklista vara specifik för den typ av strategi du använder. Till exempel kan en investeringschecklista se ut så här: Är företaget inom ditt kompetensområde? Har företaget en konkurrensfördel? Är företaget undervärderat jämfört med tillväxt? Är aktiekursen i en uppåtgående trend? Köper insidan aktier? Målet med checklistan är att fokusera om din ödlehjärna. Processen tvingar dig att komma ihåg de viktiga sakerna och eliminerar dina misstag. Den behöver vara personlig för dig och behöver inte vara för komplex.# BONUS TIPS – ANVÄND EN DAGLIG STOPPJag nämnde tidigare om handlaren som brukade tjäna mycket pengar en månad bara för att ge tillbaka det följande månad. Ett sista tips är att sätta en stopp-gräns när du handlar.Idén är att när du handlar dåligt behöver du ha en hård stopp som tar dig ur spelet. Detta behöver beslutas på förhand och bör följas till 100%. Det behöver inte vara dagligt. Det kan till och med vara veckovis eller månatligt men jag rekommenderar inte att gå längre ner än dagligen. Det är omöjligt att koppla av efter en dålig handelsförlust på bara några timmar.En bra idé är att bygga in din handelsstopp i din handelsprogramvara eller mäklare så att det inte finns några sätt runt det. Ett annat alternativ är att ta hjälp av en vän för att vara din riskhanterare. Denna person kommer att ge ansvar och se till att du inte åsidosätter ditt stopp.Det finns två anledningar att införa en daglig gräns. För det första, om du handlar dåligt och förlorar pengar, slutar du normalt upp med att förlora mer pengar. Det är för att din ödlehjärna går in i överbelastning och du gör fler misstag. Det är klokt att sluta handla och vila tills du är mentalt redo att handla igen.För det andra, om dina vinster inte kommer in kan det bero på en förändring i marknadsförhållandena. På grund av finansmarknadernas långa svansnatur kan dessa förhållanden ytterligare störa ditt system. Risken kan öka istället för att minska. Återigen är den kloka åtgärden att sluta handla för dagen och omvärdera efter att marknaden har stängt.SLUTGILTIGA TANKARHandel på aktiemarknaden är en personlig resa. Det finns så många olika vägar att förbättra din handelsstrategi och ännu fler vägar som inte leder någonstans.När du börjar på en väg, slingrar du dig genom hinder efter hinder tills du hittar något som fungerar för dig. De flesta kommer aldrig att komma in på rätt väg. De som gör det, implementerar vanligtvis dessa tre saker.
Show original content
5 users upvote it!
0 answers