3 SEMPLICI MODI PER MIGLIORARE LA TUA STRATEGIA DI TRADING - di Joe Marwood

I peggiori trader sono quelli che non hanno un sistema. Un trader che conoscevo poteva guadagnare $40.000 in un mese, per poi perderli tutti il mese successivo. Era davvero un bravo trader, ma non aveva un metodo. Avrebbe trasformato la sua fortuna se avesse semplicemente smesso di fare trading quando il suo patrimonio era in discesa. Come molti trader, non riusciva a separare il suo cervello rettile dalla realtà. La realtà nel trading sono i freddi numeri che ti dicono cosa funziona e cosa non funziona. È molto facile cadere in cattive abitudini durante il trading e smettere di analizzare i fatti. Quando non vedi la crescita che desideri nel tuo conto di trading, è tua responsabilità capirne il motivo. Ecco tre modi semplici per occuparsi solo dei fatti e migliorare la tua strategia di trading. 1. EFFETTUA UN BACKTEST L'idea del backtesting rende alcuni trader a disagio. Alcune persone pensano che sia necessario imparare Python o diventare un mago della codifica. Tuttavia, backtestare le strategie di trading è molto più semplice di quanto si possa pensare. Imparare a usare un software di backtesting semplice come Amibroker può essere realizzato in meno di un mese. Tutto ciò che devi sapere sono alcuni concetti di base. Puoi poi creare dei modelli che ti permetteranno di eseguire rapidamente backtest affidabili. Per beneficiare dell'analisi statistica, non è necessario conoscere un linguaggio di programmazione completo, come Python. La cosa più importante è essere in grado di eseguire backtest accurati e non distorti. Devi essere familiare con problemi come survivorship-bias, look-ahead bias, start-date bias e curve fitting. Altrimenti otterrai risultati distorsionati che renderanno le cose ancora peggiori. Alcuni trader pensano che il backtesting porti al curve fitting. Ma non potrebbe essere più lontano dalla verità. Un buon backtest ti dirà non solo cosa funziona, ma anche cosa non funziona. Evitando i trade sbagliati, puoi risparmiare tempo e denaro. Alcune cose semplicemente non funzionano, indipendentemente da quanto fortemente ci credi. Consiglio sempre ai trader di utilizzare il backtesting come strumento per scoprire le verità di mercato sottostanti. Invece di cercare quel sistema perfetto, esegui test su larga scala per identificare pattern utili. Mi piace vedere trend robusti basati su un ampio campione di trade storici. I pattern basati su ampi campioni di trade storici possono dirti molto su come fare trading in un determinato mercato. Questi pattern possono essere ulteriormente sviluppati in un sistema completamente meccanico o anche in una strategia discrezionale. Utilizza i sistemi di trading come base per perfezionare il tuo vantaggio personale. 2. MANTIENI UN DIARIO DI TRADING Molti trader quant ritengono di non avere bisogno di un diario di trading. Ma penso che sia un errore. Un buon diario di trading documenta gli ostacoli e le lezioni che incontri nel trading reale. Include quindi tutte le cose che non sono presenti in un backtest. In altre parole, un diario di trading ti avverte sulle realtà del trading. Ti aiuta a capire le tue emozioni. Inoltre, ti mostra i tuoi veri costi di transazione, che potrebbero essere diversi da quanto previsto. Un buon diario di trading ti aiuta anche a identificare vantaggi che potresti aver perso durante lo sviluppo del sistema. Esistono molti diari di trading sul mercato ed è facile creare il proprio in Excel o Google Sheets. Mi piace usare Tradervue. È ragionevolmente prezzato e puoi importare trade da Interactive Brokers con soli due clic. Importo i miei trade in Tradervue ogni paio di mesi e li analizzo utilizzando le analisi integrate. È utile vedere come l'ora del giorno, il giorno della settimana o il tipo di azione possano migliorare la tua strategia di trading. Utilizzando queste informazioni, ho scoperto che alcune azioni a determinati prezzi non si comportano tanto bene con il mio sistema. Questo mi ha aiutato a migliorare il mio vantaggio evitando quelle azioni. Tradervue mostra anche come il tuo vantaggio si sta sviluppando nel tempo. Puoi valutare il tuo tasso di vincita o il profitto per vedere se il tuo vantaggio si sta migliorando o deteriorando. Questo ti dà un avvertimento precoce se la tua strategia sta perdendo il vantaggio. In questo modo, puoi migliorare la tua strategia o iniziarne una nuova prima di perdere una grande quantità di denaro. Ti dà anche obiettivi da raggiungere. 3. UTILIZZA UNA CHECKLIST DI TRADING Le checklist sono largamente sottovalutate tra la maggior parte dei trader. Nel suo libro "Pensare, Velocità e lentezza", il premio Nobel Daniel Kahnemann ha affermato che le checklist sono spesso più efficaci dei modelli complessi. Ha detto che una formula o una checklist semplice funziona meglio in ambienti a bassa validità e incertezza. Questi includono i mercati finanziari. Le checklist funzionano perché la memoria umana è fortemente tendenziosa. Ricordiamo le cose in base a quanto recenti siano o a come ci abbiano colpito emotivamente. In altre parole, vediamo il passato attraverso una lente distorta. Utilizzando una checklist, puoi riportare la tua mente sulla giusta traiettoria e concentrarti sulle cose che contano davvero. Una checklist di trading non deve essere troppo sofisticata. Potrebbe essere qualcosa di semplice come la checklist pre-trade mostrata di seguito: 1. Segui il tuo piano di trading? 2. Ci sono bias o fattori esterni che influenzano la tua decisione? 3. Hai una strategia di uscita? In alternativa, la tua checklist potrebbe essere specifica per il tipo di strategia che stai utilizzando. Ad esempio, una checklist di investimento potrebbe essere la seguente: 1. L'azienda rientra nel tuo ambito di competenza? 2. L'azienda ha un vantaggio competitivo? 3. L'azienda è sottovalutata rispetto alla crescita? 4. Il prezzo delle azioni è in un trend rialzista? 5. Gli insider stanno acquistando azioni? L'obiettivo principale della checklist è ricondurre il tuo cervello rettile. Il processo ti costringe a ricordare le cose importanti ed elimina i tuoi errori. Deve essere personale e non troppo complesso. # SUGGERIMENTO BONUS - USA UNA STOPPER GIORNALIERA Ho parlato in precedenza del trader che faceva un sacco di soldi in un mese solo per perderli il mese successivo. Un ultimo consiglio è impostare un limite di stop-out quando fai trading. L'idea è che quando stai facendo trading in modo inadeguato, devi avere un stop duro che ti tira fuori dal gioco. Questo deve essere deciso in anticipo e seguito al 100%. Non è necessario che sia quotidiano. Potrebbe essere settimanale o mensile ma non consiglierei di andare più in basso del giornaliero. È impossibile decomprimersi da una cattiva perdita nel giro di poche ore. Una buona idea è inserire il tuo stop di trading nel tuo software di trading o broker in modo che non ci siano modi per evitarlo. Un'altra opzione è coinvolgere un amico come tuo gestore del rischio. Questa persona fornirà responsabilità e si assicurerà che non superi il tuo stop. Ci sono due motivi per imporre un limite giornaliero. Innanzitutto, se stai facendo trading male e perdendo denaro, di solito finisci per perdere ancora più denaro. Questo perché il tuo cervello rettile va in tilt e commetti più errori. È sensato smettere di fare trading e riposare fino a quando sei mentalmente pronto per fare trading di nuovo. In secondo luogo, se i tuoi profitti non arrivano, potrebbe essere dovuto a un cambiamento nelle condizioni di mercato. A causa della natura a lunga coda dei mercati finanziari, queste condizioni potrebbero ulteriormente sviare il tuo sistema. Il rischio potrebbe aumentare anziché diminuire. Di nuovo, il corso di azione sensato è smettere di fare trading per il giorno e riesaminare dopo la chiusura del mercato. PENSIERI FINALI Il trading in borsa è un viaggio personale. Ci sono così tante strade diverse per migliorare la propria strategia di trading e molte altre strade che non portano da nessuna parte. Iniziando su una strada, ti aggiri di ostacolo in ostacolo fino a trovare qualcosa che funziona per te. La maggior parte non arriva sulla strada giusta. Coloro che lo fanno, di solito implementano questi tre punti.