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3 MANIÈRES SIMPLES D'AMÉLIORER VOTRE STRATÉGIE DE TRADING - par Joe Marwood
Les pires traders sont ceux qui n'ont pas de système. Un trader que je connaissais gagnait 40 000 $ en un mois, puis tout perdait le mois suivant. Il était vraiment doué mais il n'avait pas de méthode. Il aurait pu changer sa fortune s'il avait simplement arrêté de trader lorsque son capital diminuait. Comme tant de traders, il était incapable de séparer son cerveau primitif de la réalité. La réalité, dans le trading, ce sont les chiffres froids et durs qui vous disent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il est très facile de tomber dans de mauvaises habitudes en trading et d'arrêter d'analyser les faits. Lorsque vous ne voyez pas la croissance que vous voulez sur votre compte de trading, il est de votre responsabilité de comprendre pourquoi. Voici trois façons simples de traiter uniquement avec les faits et d'améliorer votre stratégie de trading. 1. FAIRE UN BACKTEST L'idée de faire des backtests rend certains traders mal à l'aise. Certains pensent qu'il faut apprendre Python ou devenir un expert en programmation. Cependant, backtester des stratégies de trading est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Maîtriser un logiciel de backtesting simple comme Amibroker peut être réalisé en moins d'un mois. Tout ce que vous devez savoir, ce sont quelques bases. Vous pouvez alors élaborer des modèles qui vous permettront d'exécuter rapidement des backtests fiables. Pour bénéficier de l'analyse statistique, vous n'avez pas besoin de connaître un langage de programmation complet, comme Python. La chose la plus importante est de pouvoir exécuter des backtests précis et non biaisés. Vous devez être familier avec des problèmes comme le biais de survivant, le biais de regard en avant, le biais de la date de début et le surajustement. Sinon, vous obtiendrez des résultats biaisés qui rendront les choses encore pires. Certains traders pensent que les backtests conduisent au surajustement. Mais cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Un bon backtest vous dira non seulement ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. En évitant les mauvais trades, vous pouvez vous économiser du temps et de l'argent. Certaines choses ne fonctionnent tout simplement pas, peu importe à quel point vous croyez en elles. Je recommande toujours aux traders d'utiliser les backtests comme un outil pour découvrir les vérités sous-jacentes du marché. Au lieu de chercher ce système parfait, exécutez des tests à grande échelle pour identifier des motifs utiles. J'aime voir des tendances robustes basées sur un grand échantillon de transactions historiques. Des motifs basés sur de grands échantillons de transactions historiques peuvent vous en dire long sur la manière de trader un marché donné. Ces modèles peuvent être davantage développés en un système complètement mécanique ou même une stratégie discrétionnaire. Utilisez les systèmes de trading comme une base pour affiner votre avantage. 2. TENIR UN JOURNAL DE TRADING Beaucoup de traders quantitatifs pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un journal de trading. Mais je pense que c'est une erreur. Un bon journal de trading documente les obstacles et les leçons que vous rencontrez dans le trading réel. Il inclut donc toutes les choses qui ne sont pas présentes dans un backtest. En d'autres termes, un journal de trading vous alerte sur les réalités du trading. Il vous aide à comprendre vos émotions. De plus, il vous montre vos véritables coûts de transaction, qui pourraient être différents de ce que vous attendiez. Un bon journal de trading vous aide également à identifier des avantages que vous auriez pu manquer lors du développement du système. Il existe de nombreux journaux de trading sur le marché et il est facile de créer le vôtre avec Excel ou Google Sheets. J'aime utiliser Tradervue. C'est raisonnablement prix et vous pouvez importer des trades d'Interactive Brokers en seulement deux clics. J'importe mes trades dans Tradervue tous les deux mois et les analyse ensuite à l'aide des outils d'analyse intégrés. Il est utile de voir comment l'heure de la journée, le jour de la semaine ou le type d'actions peuvent améliorer votre stratégie de trading. En utilisant ces informations, j'ai découvert que certaines actions de certains prix ne fonctionnent pas aussi bien avec mon système. Cela m'a aidé à améliorer mon avantage en évitant ces actions. Tradervue montre également comment votre avantage se développe au fil du temps. Vous pouvez évaluer votre taux de réussite ou de profit pour voir si votre avantage s'améliore ou se détériore. Cela vous donne un avertissement précoce si votre stratégie perd de son avantage. De cette façon, vous pouvez soit améliorer votre stratégie, soit en commencer une nouvelle avant de perdre une grosse somme d'argent. Cela vous donne également des objectifs à atteindre. 3. UTILISER UNE LISTE DE CONTRÔLE DE TRADING Les listes de contrôle sont largement sous-estimées par la plupart des traders. Dans son livre Thinking Fast and Slow, le lauréat du prix Nobel Danny Kahnemann a déclaré que les listes de contrôle sont souvent plus efficaces que des modèles complexes. Il a dit qu'une formule ou une liste de contrôle simple fonctionne le mieux dans les environnements à faible validité, incertains. Cela inclut les marchés financiers. Les listes de contrôle fonctionnent car la mémoire humaine est sévèrement biaisée. Nous nous souvenons des choses en fonction de leur récence ou de l'impact émotionnel qu'elles ont eu sur nous. En d'autres termes, nous regardons le passé à travers un prisme déformé. En utilisant une liste de contrôle, vous pouvez remettre votre esprit sur la bonne voie et vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Une liste de contrôle de trading ne doit pas être trop sophistiquée. Elle peut être quelque chose de simple comme la liste de contrôle avant le trade ci-dessous : 1. Suivez-vous votre plan de trading? 2. Y a-t-il des biais ou des facteurs externes affectant votre décision? 3. Avez-vous une stratégie de sortie? Alternativement, votre liste de contrôle peut être spécifique au type de stratégie que vous utilisez. Par exemple, une liste de contrôle d'investissement pourrait ressembler à ceci : 1. L'entreprise se situe-t-elle dans votre cercle de compétence? 2. L'entreprise a-t-elle un avantage concurrentiel? 3. L'entreprise est-elle sous-évaluée par rapport à la croissance? 4. Le prix des actions est-il en tendance haussière? 5. Les initiés achètent-ils des actions? L'objectif principal de la liste de contrôle est de remettre votre cerveau primitif sur la bonne voie. Le processus vous oblige à vous souvenir des choses importantes et à éliminer vos erreurs. Elle doit être personnelle pour vous et ne doit pas être trop complexe. # ASTUCE BONUS - UTILISEZ UN STOP QUOTIDIEN J'ai parlé plus tôt du trader qui faisait beaucoup d'argent un mois seulement pour le redonner le mois suivant. Un dernier conseil est de fixer une limite stop-out lorsque vous tradez. L'idée est que lorsque vous tradez mal, vous avez besoin d'un arrêt définitif qui vous sort du jeu. Cela doit être décidé à l'avance et doit être suivi à 100%. Cela ne doit pas être quotidien. Cela pourrait même être hebdomadaire ou mensuel, mais je ne recommanderais pas d'aller plus bas que quotidien. Il est impossible de se remettre d'une mauvaise perte en seulement quelques heures. Une bonne idée est d'intégrer votre stop de trading dans votre logiciel de trading ou votre courtier pour qu'il n'y ait aucun contournement possible. Une autre option est d'engager un ami pour être votre gestionnaire de risques. Cette personne assurera la responsabilité et s'assurera que vous ne contournez pas votre stop. Il y a deux raisons d'imposer une limite quotidienne. D'abord, si vous tradez mal et perdez de l'argent, vous finissez généralement par en perdre davantage. C'est parce que votre cerveau primitif entre en surcharge et que vous faites plus d'erreurs. Il est sensé d'arrêter de trader et de vous reposer jusqu'à ce que vous soyez mentalement prêt à trader à nouveau. Deuxièmement, si vos profits ne rentrent pas, cela pourrait être dû à un changement dans les conditions de marché. En raison de la nature à longue queue des marchés financiers, ces conditions pourraient davantage dérailler votre système. Le risque pourrait augmenter plutôt que diminuer. Encore une fois, la meilleure chose à faire est d'arrêter de trader pour la journée et de réévaluer après la fermeture du marché. PENSÉES FINALES Le trading sur le marché boursier est un voyage personnel. Il y a tellement de chemins différents pour améliorer votre stratégie de trading et encore plus de chemins vers nulle part. En commençant sur un chemin, vous cheminez à travers obstacle après obstacle jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui fonctionne pour vous. La plupart ne trouvent jamais le bon chemin. Ceux qui le font, mettent généralement en place ces trois choses.
Les pires traders sont ceux qui n'ont pas de système. Un trader que je connaissais gagnait 40 000 $ en un mois, puis tout perdait le mois suivant. Il était vraiment doué mais il n'avait pas de méthode. Il aurait pu changer sa fortune s'il avait simplement arrêté de trader lorsque son capital diminuait. Comme tant de traders, il était incapable de séparer son cerveau primitif de la réalité. La réalité, dans le trading, ce sont les chiffres froids et durs qui vous disent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il est très facile de tomber dans de mauvaises habitudes en trading et d'arrêter d'analyser les faits. Lorsque vous ne voyez pas la croissance que vous voulez sur votre compte de trading, il est de votre responsabilité de comprendre pourquoi. Voici trois façons simples de traiter uniquement avec les faits et d'améliorer votre stratégie de trading. 1. FAIRE UN BACKTEST L'idée de faire des backtests rend certains traders mal à l'aise. Certains pensent qu'il faut apprendre Python ou devenir un expert en programmation. Cependant, backtester des stratégies de trading est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Maîtriser un logiciel de backtesting simple comme Amibroker peut être réalisé en moins d'un mois. Tout ce que vous devez savoir, ce sont quelques bases. Vous pouvez alors élaborer des modèles qui vous permettront d'exécuter rapidement des backtests fiables. Pour bénéficier de l'analyse statistique, vous n'avez pas besoin de connaître un langage de programmation complet, comme Python. La chose la plus importante est de pouvoir exécuter des backtests précis et non biaisés. Vous devez être familier avec des problèmes comme le biais de survivant, le biais de regard en avant, le biais de la date de début et le surajustement. Sinon, vous obtiendrez des résultats biaisés qui rendront les choses encore pires. Certains traders pensent que les backtests conduisent au surajustement. Mais cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Un bon backtest vous dira non seulement ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. En évitant les mauvais trades, vous pouvez vous économiser du temps et de l'argent. Certaines choses ne fonctionnent tout simplement pas, peu importe à quel point vous croyez en elles. Je recommande toujours aux traders d'utiliser les backtests comme un outil pour découvrir les vérités sous-jacentes du marché. Au lieu de chercher ce système parfait, exécutez des tests à grande échelle pour identifier des motifs utiles. J'aime voir des tendances robustes basées sur un grand échantillon de transactions historiques. Des motifs basés sur de grands échantillons de transactions historiques peuvent vous en dire long sur la manière de trader un marché donné. Ces modèles peuvent être davantage développés en un système complètement mécanique ou même une stratégie discrétionnaire. Utilisez les systèmes de trading comme une base pour affiner votre avantage. 2. TENIR UN JOURNAL DE TRADING Beaucoup de traders quantitatifs pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un journal de trading. Mais je pense que c'est une erreur. Un bon journal de trading documente les obstacles et les leçons que vous rencontrez dans le trading réel. Il inclut donc toutes les choses qui ne sont pas présentes dans un backtest. En d'autres termes, un journal de trading vous alerte sur les réalités du trading. Il vous aide à comprendre vos émotions. De plus, il vous montre vos véritables coûts de transaction, qui pourraient être différents de ce que vous attendiez. Un bon journal de trading vous aide également à identifier des avantages que vous auriez pu manquer lors du développement du système. Il existe de nombreux journaux de trading sur le marché et il est facile de créer le vôtre avec Excel ou Google Sheets. J'aime utiliser Tradervue. C'est raisonnablement prix et vous pouvez importer des trades d'Interactive Brokers en seulement deux clics. J'importe mes trades dans Tradervue tous les deux mois et les analyse ensuite à l'aide des outils d'analyse intégrés. Il est utile de voir comment l'heure de la journée, le jour de la semaine ou le type d'actions peuvent améliorer votre stratégie de trading. En utilisant ces informations, j'ai découvert que certaines actions de certains prix ne fonctionnent pas aussi bien avec mon système. Cela m'a aidé à améliorer mon avantage en évitant ces actions. Tradervue montre également comment votre avantage se développe au fil du temps. Vous pouvez évaluer votre taux de réussite ou de profit pour voir si votre avantage s'améliore ou se détériore. Cela vous donne un avertissement précoce si votre stratégie perd de son avantage. De cette façon, vous pouvez soit améliorer votre stratégie, soit en commencer une nouvelle avant de perdre une grosse somme d'argent. Cela vous donne également des objectifs à atteindre. 3. UTILISER UNE LISTE DE CONTRÔLE DE TRADING Les listes de contrôle sont largement sous-estimées par la plupart des traders. Dans son livre Thinking Fast and Slow, le lauréat du prix Nobel Danny Kahnemann a déclaré que les listes de contrôle sont souvent plus efficaces que des modèles complexes. Il a dit qu'une formule ou une liste de contrôle simple fonctionne le mieux dans les environnements à faible validité, incertains. Cela inclut les marchés financiers. Les listes de contrôle fonctionnent car la mémoire humaine est sévèrement biaisée. Nous nous souvenons des choses en fonction de leur récence ou de l'impact émotionnel qu'elles ont eu sur nous. En d'autres termes, nous regardons le passé à travers un prisme déformé. En utilisant une liste de contrôle, vous pouvez remettre votre esprit sur la bonne voie et vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Une liste de contrôle de trading ne doit pas être trop sophistiquée. Elle peut être quelque chose de simple comme la liste de contrôle avant le trade ci-dessous : 1. Suivez-vous votre plan de trading? 2. Y a-t-il des biais ou des facteurs externes affectant votre décision? 3. Avez-vous une stratégie de sortie? Alternativement, votre liste de contrôle peut être spécifique au type de stratégie que vous utilisez. Par exemple, une liste de contrôle d'investissement pourrait ressembler à ceci : 1. L'entreprise se situe-t-elle dans votre cercle de compétence? 2. L'entreprise a-t-elle un avantage concurrentiel? 3. L'entreprise est-elle sous-évaluée par rapport à la croissance? 4. Le prix des actions est-il en tendance haussière? 5. Les initiés achètent-ils des actions? L'objectif principal de la liste de contrôle est de remettre votre cerveau primitif sur la bonne voie. Le processus vous oblige à vous souvenir des choses importantes et à éliminer vos erreurs. Elle doit être personnelle pour vous et ne doit pas être trop complexe. # ASTUCE BONUS - UTILISEZ UN STOP QUOTIDIEN J'ai parlé plus tôt du trader qui faisait beaucoup d'argent un mois seulement pour le redonner le mois suivant. Un dernier conseil est de fixer une limite stop-out lorsque vous tradez. L'idée est que lorsque vous tradez mal, vous avez besoin d'un arrêt définitif qui vous sort du jeu. Cela doit être décidé à l'avance et doit être suivi à 100%. Cela ne doit pas être quotidien. Cela pourrait même être hebdomadaire ou mensuel, mais je ne recommanderais pas d'aller plus bas que quotidien. Il est impossible de se remettre d'une mauvaise perte en seulement quelques heures. Une bonne idée est d'intégrer votre stop de trading dans votre logiciel de trading ou votre courtier pour qu'il n'y ait aucun contournement possible. Une autre option est d'engager un ami pour être votre gestionnaire de risques. Cette personne assurera la responsabilité et s'assurera que vous ne contournez pas votre stop. Il y a deux raisons d'imposer une limite quotidienne. D'abord, si vous tradez mal et perdez de l'argent, vous finissez généralement par en perdre davantage. C'est parce que votre cerveau primitif entre en surcharge et que vous faites plus d'erreurs. Il est sensé d'arrêter de trader et de vous reposer jusqu'à ce que vous soyez mentalement prêt à trader à nouveau. Deuxièmement, si vos profits ne rentrent pas, cela pourrait être dû à un changement dans les conditions de marché. En raison de la nature à longue queue des marchés financiers, ces conditions pourraient davantage dérailler votre système. Le risque pourrait augmenter plutôt que diminuer. Encore une fois, la meilleure chose à faire est d'arrêter de trader pour la journée et de réévaluer après la fermeture du marché. PENSÉES FINALES Le trading sur le marché boursier est un voyage personnel. Il y a tellement de chemins différents pour améliorer votre stratégie de trading et encore plus de chemins vers nulle part. En commençant sur un chemin, vous cheminez à travers obstacle après obstacle jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui fonctionne pour vous. La plupart ne trouvent jamais le bon chemin. Ceux qui le font, mettent généralement en place ces trois choses.
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