3 EINFACHE MÖGLICHKEITEN, IHRE HANDELSSTRATEGIE ZU VERBESSERN - von Joe Marwood

Die schlechtesten Händler sind diejenigen, die kein System haben. Ein Händler, den ich kannte, würde einen Monat lang 40.000 Dollar verdienen und es dann im nächsten Monat alles zurückgeben. Er war ein verdammt guter Händler, aber er hatte keine Methode. Er hätte sein Schicksal verändert, wenn er einfach aufgehört hätte zu handeln, als sein Eigenkapital abwärts tendierte. Wie so viele Händler war er nicht in der Lage, sein Eidechsengehirn von der Realität zu trennen. Insgesamt sind die kalten, harten Zahlen, die Ihnen sagen, was funktioniert und was nicht, die Realität im Handel. Es ist sehr einfach, beim Handel in schlechte Gewohnheiten zu verfallen und aufzuhören, die Fakten zu analysieren. Wenn Sie nicht das Wachstum sehen, das Sie in Ihrem Handelskonto möchten, ist es Ihre Verantwortung, herauszufinden, warum. Hier sind drei einfache Möglichkeiten, nur mit Fakten umzugehen und Ihre Handelsstrategie zu verbessern. 1. FÜHREN EINEN BACKTEST DURCH Die Idee des Backtesting macht einige Händler unwohl. Einige Leute denken, dass Sie Python lernen oder ein Codewunder werden müssen. Das Backtesting von Handelsstrategien ist jedoch viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die Arbeit mit einer einfachen Backtesting-Software wie Amibroker lässt sich in weniger als einem Monat erlernen. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Grundlagen. Sie können dann einige Vorlagen erstellen, die es Ihnen ermöglichen, zuverlässige Backtests schnell durchzuführen. Um von statistischer Analyse zu profitieren, müssen Sie keine komplette Programmiersprache wie Python kennen. Das Wichtigste ist, präzise und nicht voreingenommene Backtests durchführen zu können. Sie müssen mit Problemen wie Überlebensbias, Vorwärtsbias, Startdatum-Bias und Überanpassung vertraut sein. Andernfalls erhalten Sie voreingenommene Ergebnisse, die die Dinge noch schlimmer machen. Einige Händler glauben, dass Backtesting zu Überanpassung führt. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ein guter Backtest wird Ihnen nicht nur sagen, was funktioniert, sondern auch, was nicht funktioniert. Indem Sie falsche Trades vermeiden, können Sie sich Zeit und Geld sparen. Einige Dinge funktionieren einfach nicht, egal wie fest Sie an sie glauben. Ich empfehle den Händlern immer, Backtesting als Werkzeug zur Entdeckung zugrunde liegender Marktwahrheiten zu verwenden. Anstatt nach diesem einen perfekten System zu suchen, führen Sie groß angelegte Tests durch, um nützliche Muster zu identifizieren. Ich mag robuste Trends, die auf einer großen Anzahl historischer Trades basieren, sehen. Muster, die auf großen Proben historischer Trades basieren, können Ihnen viel darüber sagen, wie Sie einen bestimmten Markt handeln können. Diese Muster können weiterentwickelt werden in ein komplett mechanisches System oder sogar eine diskretionäre Strategie. Verwenden Sie Handelssysteme als Basis, um Ihr eigenes Edge zu optimieren. 2. FÜHREN EIN TRADING JOURNAL Viele quantitative Händler glauben, dass sie kein Handelsjournal benötigen. Aber ich denke, das ist ein Fehler. Ein gutes Handelsjournal dokumentiert die Hindernisse und Lektionen, die Sie im echten Handel erleben. Es umfasst daher alle Dinge, die nicht in einem Backtest vorhanden sind. Mit anderen Worten, ein Handelsjournal macht Sie auf die Realitäten des Handels aufmerksam. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Emotionen zu verstehen. Außerdem zeigt es Ihnen Ihre tatsächlichen Transaktionskosten, die sich möglicherweise von dem unterscheiden, was Sie erwartet haben. Ein gutes Handelsjournal hilft Ihnen auch dabei, Kanten zu identifizieren, die Sie während der Systementwicklung möglicherweise übersehen haben. Es gibt viele Handelsjournale auf dem Markt und es ist einfach, Ihr eigenes in Excel oder Google Sheets zu erstellen. Ich benutze Tradervue. Es ist preiswert und Sie können Trades von Interactive Brokers in nur zwei Klicks importieren. Ich importiere meine Trades alle paar Monate in Tradervue und analysiere sie dann mit den integrierten Analysetools. Es ist nützlich zu sehen, wie die Tageszeit, der Wochentag oder die Art der Aktie Ihre Handelsstrategie verbessern können. Mit diesen Informationen habe ich herausgefunden, dass bestimmte Preisaktien mit meinem System nicht so gut funktionieren. Das hat mir geholfen, meine Kanten zu verbessern, indem ich diese Aktien vermied. Tradervue zeigt auch, wie sich Ihre Kante im Laufe der Zeit entwickelt. Sie können Ihre Erfolgsquote oder Ihren Gewinn auswerten, um zu sehen, ob Ihre Kante sich verbessert oder verschlechtert. Dies gibt Ihnen einen frühen Warnhinweis, wenn Ihre Strategie ihre Kante verliert. Auf diese Weise können Sie entweder Ihre Strategie verbessern oder eine neue beginnen, bevor Sie eine große Menge Geld verlieren. Es gibt Ihnen auch Ziele, auf die Sie zielen können. 3. VERWENDEN SIE EINE HANDELSCHECKLISTE Checklisten werden von den meisten Händlern stark unterschätzt. In seinem Buch "Schnelles Denken, langsames Denken" sagte der Nobelpreisträger Danny Kahnemann, dass Checklisten oft effektiver sind als komplexe Modelle. Er sagte, dass eine einfache Formel oder Checkliste am besten in Umgebungen mit geringer Validität und Unsicherheit funktioniert. Dazu gehören Finanzmärkte. Checklisten funktionieren, weil das menschliche Gedächtnis stark voreingenommen ist. Wir erinnern uns an Dinge basierend darauf, wie aktuell sie sind oder wie sehr sie uns emotional beeinflusst haben. Mit anderen Worten, wir betrachten die Vergangenheit durch eine verzerrte Linse. Durch die Verwendung einer Checkliste können Sie Ihren Geist auf den richtigen Weg zurückführen und sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Eine Handelscheckliste muss nicht zu kompliziert sein. Es kann etwas Einfaches wie die unten gezeigte Vorhandelscheckliste sein: Sind Sie Ihrem Handelsplan gefolgt? Gibt es Vorurteile oder externe Faktoren, die Ihre Entscheidung beeinflussen? Haben Sie eine Ausstiegsstrategie? Alternativ könnte Ihre Checkliste spezifisch für den Typ der Strategie sein, die Sie verwenden. Zum Beispiel könnte eine Anlageprüfliste so aussehen: Befindet sich das Unternehmen in Ihrem Kompetenzbereich? Hat das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil? Ist das Unternehmen im Vergleich zum Wachstum unterbewertet? Ist der Aktienkurs im Aufwärtstrend? Kaufen Insider Aktien? Das Hauptziel der Checkliste besteht darin, Ihr Eidechsengehirn wieder auszurichten. Der Prozess zwingt Sie dazu, sich an die wichtigen Dinge zu erinnern und Ihre Fehler zu eliminieren. Es muss persönlich für Sie sein und muss nicht zu komplex sein. BONUS-TIPP - VERWENDEN SIE EINEN TÄGLICHEN STOPP-OUT Ich habe früher über den Händler gesprochen, der in einem Monat viel Geld verdiente, nur um es im nächsten Monat zurückzugeben. Ein letzter Tipp ist, beim Handel ein Stop-Out-Limit festzulegen. Die Idee ist, dass Sie, wenn Sie schlecht handeln, einen harten Stop haben müssen, der Sie aus dem Spiel nimmt. Dies muss im Voraus entschieden werden und sollte zu 100% befolgt werden. Es muss nicht täglich sein. Es könnte sogar wöchentlich oder monatlich sein, aber ich würde nicht empfehlen, weniger als täglich zu gehen. Es ist unmöglich, sich von einem schlechten Handelsverlust in nur wenigen Stunden zu erholen. Eine gute Idee ist es, Ihren Handelsstop in Ihre Handelssoftware oder bei Ihrem Broker zu integrieren, damit es keine Umgehungsmöglichkeiten gibt. Eine andere Möglichkeit ist, einen Freund als Ihren Risikomanager zu engagieren. Diese Person wird für Rechenschaftspflicht sorgen und sicherstellen, dass Sie Ihren Stop nicht außer Kraft setzen. Es gibt zwei Gründe, ein tägliches Limit festzulegen. Erstens, wenn Sie schlecht handeln und Geld verlieren, enden Sie in der Regel mit noch mehr Geldverlust. Das liegt daran, dass Ihr Eidechsengehirn in den Überdriveschaltet und Sie mehr Fehler machen. Es ist vernünftig, mit dem Handel aufzuhören und sich auszuruhen, bis Sie mental bereit sind, wieder zu handeln. Zweitens, wenn Ihre Gewinne ausbleiben, könnte dies auf eine Änderung der Marktbedingungen zurückzuführen sein. Aufgrund der langen Schwanznatur der Finanzmärkte könnten diese Bedingungen Ihr System weiter aus der Bahn werfen. Das Risiko könnte eher zunehmen als abnehmen. Auch hier ist die vernünftige Vorgehensweise, den Handel für den Tag einzustellen und nach Börsenschluss neu zu bewerten. ABSCHLIESSENDE GEDANKEN Der Handel an der Börse ist eine persönliche Reise. Es gibt viele verschiedene Wege, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern, und viele Wege, die ins Nichts führen. Wenn Sie auf einem Weg beginnen, durchlaufen Sie Hindernis um Hindernis, bis Sie etwas finden, das für Sie funktioniert. Die meisten schaffen es nie auf den richtigen Weg. Diejenigen, die es schaffen, setzen normalerweise diese drei Dinge um.