提高交易策略的三种简单方法 - 作者：乔·马伍德

最糟糕的交易者是那些没有系统的人。我认识的一个交易者一个月赚了40,000美元，然后下个月全部失去。他是一个了不起的交易者，但他没有方法。如果他在资产减少时停止交易，他本可以改变自己的命运。就像很多交易者一样，他无法将大脑与现实分开。 在交易中，现实就是告诉你什么有效，什么无效的冷冷的数字。在交易时很容易陷入坏习惯，停止分析事实。当你不看到你希望的交易账户增长时，你有责任弄清原因。 以下是处理事实并改进交易策略的三种简单方法。 1. 运行后测 后测的概念让一些交易者感到不舒服。有些人认为你需要学习Python或成为编码巫师。然而，后测交易策略比你想的更容易。 掌握像Amibroker之类的简单后测软件可以在不到一个月的时间内实现。你只需要了解一些基础知识。然后你可以建立一些模板，让你可以快速运行可靠的后测。为了从统计分析中获益，你不需要了解完整的编程语言，比如Python。 最重要的是能够运行准确无偏的后测。你需要熟悉问题，比如生存偏差、前瞻偏差、开始日期偏差和曲线拟合。否则，你将得到偏见结果，让情况更糟。... ....... 2. 保持交易日记 许多量化交易者认为他们不需要交易日志。但我认为这是一个错误。一个好的交易日志记录了你在真实交易中遇到的障碍和教训。因此，它包括所有在后测中不存在的东西。 换句话说，交易日志提醒你交易的现实。它帮助你理解你的情绪。此外，它向你展示真正的交易成本，这可能与你预期的不同。一个好的交易日志还可帮助你发现系统开发中可能漏掉的优势。 市场上有许多交易日志，你也可以在Excel或Google Sheets中简单创建自己的交易日志。我喜欢使用Tradervue。它的价格合理，你可以在两次点击内从交互经纪商那里导入交易。我每隔几个月就会将交易导入Tradervue，然后使用内置分析进行分析。 看到一天的时间、一周的日期或股票类型如何改进你的交易策略是有用的。运用这些信息，我发现某些价格的股票与我的系统表现不佳。这帮助我通过避开这些股票来改善我的优势。 ... 3. 使用交易清单 在大多数交易者中，清单是被严重低估的。 在他的著作《思考，快与慢》中，诺贝尔奖获得者丹尼·卡尼曼说，清单通常比复杂模型更有效。他说，在低效、不确定的环境中，简单的公式或清单最为有效。这包括金融市场。 清单的工作原理在于人类记忆严重偏见。我们以最近发生的事情或对我们情绪上的影响来回忆事物。换句话说，我们用扭曲的视角看待过去。通过使用清单，你可以将注意力重新集中到真正重要的事情上。 一个交易清单不必太复杂。它可能是一些像下面所示的交易前清单： 1. 你是否遵循你的交易计划？ 2. 是否有任何偏见或外部因素影响你的决定？ 3. 你有退出策略吗？ 或者，你的清单可能特定于你使用的策略类型。例如，一个投资清单可能如下所示： ... 总之，清单的主要目的是重新聚集你的大脑。这个过程迫使你记住重要的事情，消除你的错误。它需要对你个人有意义，也不需要太复杂。 ＃附加提示-使用每日止损 我之前提到过一个交易者，他一个月赚了大量的钱，接着下个月全部输掉。最后一个提示就是在你交易时设置一个止损限制。 这样，当你交易不佳时，你需要有一个严格的止损来让自己退出比赛。这需要事先决定，应该100%遵循。它不必每天。甚至可以是每周或每月，但我不建议低于每日。在几个小时内摆脱糟糕的交易损失是不可能的。 将你的交易止损构建进你的交易软件或经纪商中是一个好主意，这样就没有了绕过它的办法。另一种选择是找个朋友做你的风险管理。这个人会提供问责制，确保你不会撤销你的止损。 …… 最后一番思考 在股市中交易是一段个人之旅。有很多不同的途径来改进你的交易策略，还有更多通往无处的道路。 开始走在一条道路上，你穿过 obstacle之后找到适合你的东西。大多数人永远无法走上正确的道路。做到的人通常会实现这三点。