3 прості способи покращити вашу торгівельну стратегію - Джо Марвуд

Найгірші трейдери - це ті, які не мають системи. Трейдер, якого я знаю, заробляв $40 тис. за місяць, а потім витрачав все наступного місяця. Він був дуже вдалим трейдером, але у нього не було методу. Він би змінив свою долю, якби просто зупинився трейдити, коли його власний капітал почав зменшуватися. Як і багато трейдерів, він не міг відокремити свій ящіриний мозок від реальності. Реальність, у торгівлі, – це холодні цифри, які показують вам, що працює, а що – ні. Дуже легко втрапити у погані звички під час торгівлі та перестати аналізувати факти. Якщо ви не бачите зростання, яке бажаєте в своєму торговому рахунку, тобі вашою відповідальністю є з'ясувати, чому це так. Ось три прості способи працювати тільки з фактами та покращити свою торгівельну стратегію. 1. ЗРОБІТЬ БЕКТЕСТ Ідея бектестування деяким трейдерам завдає незручності. Деякі вважають, що потрібно навчитися Python або стати чарівником програмування. Однак бектестування торгівельних стратегій набагато простіше, ніж ви можете подумати. Вивчити просте програмне забезпечення для бектестування, таке як Amibroker, можна за менше, ніж за місяць. Вам потрібно знати лише кілька основ. Після цього ви зможете побудувати деякі шаблони, які дозволять вам швидко запускати надійні бектести. Для отримання користі від статистичного аналізу вам не потрібно знати повністю мову програмування, наприклад Python. Найважливіше - це здатність проводити точні та неухильні бектести. Вам потрібно знати такі проблеми, як виживання-ускладнення, вперед-ускладнення, початкове-дата-ускладнення та підгонювання кривої. Інакше ви отримаєте ухильні результати, які роблять речі ще погірше. Деякі трейдери вважають, що бектестування призводить до підгонки кривої. Але це не може бути подалі від правди. Хороший бектест розповість вам не тільки, що працює, але й що не працює. Уникайте неправильних угод, щоб заощадити собі час та гроші. Деякі речі просто не працюють, незалежно від того, наскільки ви в них вірите. Я завжди рекомендую трейдерам використовувати бектест як інструмент для виявлення підтекстів ринку. Замість пошуку однієї ідеальної системи, запускайте тести великого масштабу, щоб ідентифікувати корисні шаблони. Мені подобається бачити міцні тенденції, які базуються на великій кількості історичних угод. Шаблони, засновані на великих вибірках історичних угод можуть дати вам багато інформації про те, як торгувати на даному ринку. Ці шаблони можуть бути подальшим розвитком до повністю механічної системи або навіть до усного стратегії. Використовуйте торгові системи як базу для удосконалення своєї власної переваги. 2. ВЕДІТЬ ТОРГОВИЙ ЖУРНАЛ Багато квантових трейдерів вважають, що їм не потрібен торговий журнал. Але я вважаю, що це помилка. Хороший торговий журнал документує перешкоди та уроки, з якими ви зіткнулися в реальних умовах торгівлі. Таким чином, він включає все, що не входить до бектесту. Іншими словами, торговий журнал попереджує вас про реалії торгівлі. Він допомагає вам розуміти ваші емоції. Крім того, він показує вам ваші справжні витрати на угоди, які можуть відрізнятися від того, чого ви очікували. Хороший торговий журнал також допомагає виявити переваги, які ви можливо упустили під час розробки системи. На ринку є багато торгових журналів, і його легко створити в Excel або Google Sheets. Я використовую Tradervue. Це коштує недорого, і ви можете імпортувати угоди з Interactive Brokers всього за два клацання. Я імпортую свої угоди в Tradervue кожні кілька місяців, а потім аналізую їх, використовуючи вбудовану аналітику. Корисно побачити, як час дня, день тижня або тип акцій може покращити вашу торговельну стратегію. Використовуючи цю інформацію, я виявив, що певні цінові акції не працюють так добре з моєю систем. Це допомогло мені покращити свою перевагу, уникнувши цих акцій. Tradervue також показує, як розвивається ваша перевага з часом. Ви можете оцінити свою виграшну ставку або прибуток, щоб побачити, чи покращується ваша перевага, чи погіршується. Це дає вам раннє попередження, якщо ваша стратегія втрачає свою перевагу. Таким чином, ви можете вдосконалити свою стратегію або почати нову, перш ніж втратите велику суму грошей. Це також дає вам цілі, на які варто направлятися. 3. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТОРГОВИЙ ЧЕКЛИСТ Чеклистам часто недооцінюють серед більшості трейдерів. У своїй книзі "Думай швидко та повільно", лауреат Нобелівської премії Денні Канеман сказав, що чек-листи часто ефективніші, ніж складні моделі. Він сказав, що проста формула або чек-лист працює краще в умовах невизначеності, які включають фінансові ринки. Чек-листи працюють, оскільки людська пам'ять тяжко упереджена. Ми запам'ятовуємо речі на основі того, наскільки вони останні або як вони нас емоційно вразили. Іншими словами, ми дивимося на минуле через спотворене лінзу. Використовуючи чек-лист, ви можете повернути свій розум на правильний шлях та сконцентруватися на тих речах, які дійсно мають значення. Торговий чек-лист не повинен бути занадто складним. Це може бути щось просте, наприклад, попередній торгівельний чек-лист, показаний нижче: 1. Чи дотримуєтеся ви свого торговельного плану? 2. Чи є які-небудь упередженості або зовнішні фактори, які впливають на ваше рішення? 3. Чи є у вас стратегія виходу? Або ваш чек-лист може бути специфічним для типу стратегії, яку ви використовуєте. Наприклад, чек-лист інвестицій може виглядати так: 1. Чи належить компанія до вашого кола компетенції? 2. Чи має компанія конкурентну перевагу? 3. Чи недооцінена компанія порівняно з ростом? 4. Чи цінова акція знаходиться у позитивному тренді? 5. Чи купують акції внутрішні співробітники? Основною метою чек-листа є переключення вашого ящіриного мозга. Цей процес змушує вас згадувати важливі речі та усуває ваші помилки. Він повинен бути особистим для вас і не повинен бути занадто складним. БОНУСНА ПОРАДА - ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЩОДЕННИЙ СТОП-ВИТРАТУ Я раніше говорив про трейдера, який раніше заробляв багато грошей, а потім віддавав їх у наступному місяці. Ще одна остання порада - установіть ліміт стоп-витрат, коли ви торгуєте. Ідея полягає в тому, що коли ви погано торгуєте, вам потрібно мати жорсткий стоп, який відводить вас від гри. Це повинно бути вирішено заздалегідь і повинно бути дотримано на 100%. Це не обов'язково щоденне. Це може бути навіть щотижнево або щомісяця, але я б не радив йти нижче щоденно. Неможливо розслабитися після великої втрати в угодах всього кілька годин. Чудова ідея - вбудувати ваш стоп-лосс в ваше торговельне програмне забезпечення або брокер, щоб не було способів об'їхати його. Ще одна опція - залучити друга, який буде вашим менеджером ризиків. Ця особа забезпечить відповідальність та переконається, що ви не скасуєте свій стоп. Є дві причини для введення щоденного ліміту. По-перше, якщо ви погано торгуєте та втрачаєте гроші, ви зазвичай втрачаєте більше грошей. Це тому, що ваш ящіриний мозок переходить в режим тривоги, і ви робите більше помилок. Розумно зупинити торгівлю та відпочити, поки ви вповні готовості знову трейдити. По-друге, якщо ваші прибутки не надходять, це може бути пов'