Com quais tipos de risco podemos nos deparar ao investir em índices (e não só)?

Minha opinião sobre este assunto foi expressa em algumas das minhas postagens anteriores:

1. Qual é a diferença entre o risco do emissor e o risco de crédito no mercado de dívida?
2. O que é spread?
3. O que é risco de liquidez no mercado de capitais?
4. O que é risco de taxa de juros no mercado de capitais?
5. Quais indicadores devem ser verificados antes de investir capital em fundos de dívida?

que publiquei neste portal antes da formação do grupo: Investimento Indexado.