3 MANEIRAS SIMPLES DE MELHORAR SUA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO - por Joe Marwood

Os piores traders são aqueles que não têm um sistema. Um trader que eu conhecia poderia ganhar $40 mil em um mês e depois devolver tudo no mês seguinte. Ele era incrível, mas não tinha método. Ele teria transformado sua sorte se tivesse simplesmente parado de operar quando seu patrimônio estava em queda. Como tantos traders, ele não conseguia separar seu cérebro primitivo da realidade. A realidade, no trading, são os números frios e duros que te dizem o que funciona e o que não funciona. É muito fácil cair em hábitos ruins ao operar e parar de analisar os fatos. Quando você não vê o crescimento que deseja em sua conta de trading, é sua responsabilidade descobrir o motivo. Aqui estão três maneiras simples de lidar apenas com os fatos e melhorar sua estratégia de trading. 1. FAÇA UM BACKTESTE A ideia de backtestar deixa alguns traders desconfortáveis. Algumas pessoas acham que é preciso aprender Python ou se tornar um mago da codificação. No entanto, backtestar estratégias de trading é muito mais fácil do que você imagina. Dominar um software simples de backtest como o Amibroker pode ser alcançado em menos de um mês. Tudo que você precisa saber são algumas noções básicas. Você pode então construir alguns modelos que permitirão que você execute rapidamente backtests confiáveis. Para se beneficiar da análise estatística, você não precisa conhecer uma linguagem de programação completa, como Python. O mais importante é ser capaz de executar backtests precisos e imparciais. Você precisa estar familiarizado com questões como viés de sobrevivência, viés de antecipação, viés de data de início e ajuste de curva. Caso contrário, você obterá resultados enviesados que tornarão as coisas ainda piores. Alguns traders pensam que o backtest leva ao ajuste de curvas. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Um bom backtest dirá não apenas o que funciona, mas também o que não funciona. Ao evitar as operações erradas, você pode economizar tempo e dinheiro. Algumas coisas simplesmente não funcionam, não importa o quanto você acredite nelas. Eu sempre recomendo que os traders usem o backtesting como uma ferramenta para descobrir verdades de mercado subjacentes. Em vez de procurar por aquele sistema perfeito, execute testes em grande escala para identificar padrões úteis. Gosto de ver tendências robustas baseadas em uma amostra grande de trades históricos. Padrões baseados em grandes amostras de trades históricos podem dizer muito sobre como operar em um mercado dado. Esses padrões podem ser desenvolvidos ainda mais em um sistema completamente mecânico ou até em uma estratégia discricionária. Use sistemas de trading como base para aprimorar sua própria vantagem. 2. MANTENHA UM DIÁRIO DE TRADING Muitos traders quantitativos acreditam que não precisam de um diário de trading. Mas eu acho que isso é um erro. Um bom diário de trading documenta os obstáculos e lições que você encontra no trading real. Portanto, inclui todas as coisas que não estão presentes em um backtest. Em outras palavras, um diário de trading alerta você para as realidades do trading. Ele ajuda a entender suas emoções. Além disso, mostra seus verdadeiros custos de transação, que podem ser diferentes do que você esperava. Um bom diário de trading também ajuda a identificar vantagens que você pode ter perdido durante o desenvolvimento do sistema. Existem muitos diários de trading no mercado e é fácil criar o seu próprio no Excel ou no Google Sheets. Gosto de usar o Tradervue. É razoavelmente preço e você pode importar trades da Interactive Brokers em apenas dois cliques. Importo meus trades para o Tradervue a cada dois meses e então os analiso usando a análise embutida. É útil ver como o horário do dia, o dia da semana ou o tipo de ações podem melhorar sua estratégia de trading. Usando essas informações, descobri que certas ações de determinados preços não funcionam tão bem com meu sistema. Isso me ajudou a aprimorar minha vantagem evitando essas ações. O Tradervue também mostra como sua vantagem está se desenvolvendo ao longo do tempo. Você pode avaliar sua taxa de acerto ou lucro para ver se sua vantagem está melhorando ou piorando. Isso lhe dá um aviso antecipado se sua estratégia estiver perdendo sua vantagem. Dessa forma, você pode melhorar sua estratégia ou começar uma nova antes de perder uma grande quantia de dinheiro. Ele também dá metas para você mirar. 3. USE UMA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE TRADING Listas de verificação são subestimadas por muitos traders. Em seu livro "Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar", o vencedor do prêmio Nobel Danny Kahnemann disse que as listas de verificação são muitas vezes mais eficazes do que modelos complexos. Ele disse que uma fórmula ou lista de verificação simples funciona melhor em ambientes de baixa validade e incertos. Estes incluem os mercados financeiros. As listas de verificação funcionam porque a memória humana é severamente tendenciosa. Lembramos das coisas com base em quão recentes são ou como nos afetaram emocionalmente. Em outras palavras, vemos o passado através de uma lente distorcida. Ao usar uma lista de verificação, você pode colocar sua mente de volta nos trilhos e se concentrar nas coisas que realmente importam. Uma lista de verificação de trading não precisa ser muito sofisticada. Pode ser algo simples como a lista de verificação pré-trade mostrada abaixo: 1. Você está seguindo seu plano de trading? 2. Existem quaisquer viéses ou fatores externos afetando sua decisão? 3. Você tem uma estratégia de saída? Alternativamente, sua lista de verificação poderia ser específica para o tipo de estratégia que está utilizando. Por exemplo, uma lista de verificação de investimento pode ser assim: 1. A empresa está dentro de seu círculo de competência? 2. A empresa tem uma vantagem competitiva? 3. A empresa está subvalorizada em relação ao crescimento? 4. O preço das ações está em uma tendência de alta? 5. Os insiders estão comprando ações? O objetivo principal da lista de verificação é recolocar seu cérebro primitivo nos trilhos. O processo te obriga a lembrar das coisas importantes e elimina seus erros. Ela precisa ser pessoal para você e não precisa ser muito complexa. DICA BÔNUS - USE UM LIMITE DE SAÍDA DIÁRIA Falei anteriormente sobre o trader que costumava ganhar muito dinheiro em um mês e acabava devolvendo no mês seguinte. Uma dica final é estabelecer um limite de saída ao operar. A ideia é que quando você está operando mal, é preciso ter um limite duro que te tire do jogo. Isso precisa ser decidido antecipadamente e deve ser seguido 100%. Não precisa ser diário. Poderia ser semanal ou mensal, mas não recomendaria ir abaixo de diário. É impossível recuperar-se de uma grande perda em apenas algumas horas. Uma boa ideia é incluir seu limite de saída de trading em seu software de trading ou corretora para que não haja formas de contorná-lo. Outra opção é contar com um amigo para ser seu gerente de risco. Essa pessoa irá fornecer responsabilidade e garantir que você não ignore seu limite. Há duas razões para impor um limite diário. Primeiramente, se você está operando mal e perdendo dinheiro, geralmente acaba perdendo ainda mais dinheiro. Isso porque seu cérebro primitivo entra em overdrive e você comete mais erros. É sensato parar de operar e descansar até estar mentalmente pronto para operar novamente. Em segundo lugar, se seus lucros não estão chegando, pode ser devido a uma mudança nas condições do mercado. Devido à natureza de longa cauda dos mercados financeiros, essas condições poderiam prejudicar ainda mais o seu sistema. O risco poderia aumentar em vez de diminuir. Novamente, a ação sensata é parar de operar no dia e reavaliar após o fechamento do mercado. PENSAMENTOS FINAIS Operar no mercado de ações é uma jornada pessoal. Existem tantos caminhos diferentes para melhorar sua estratégia de trading e muitas estradas que não levam a lugar nenhum. Começando em um caminho, você percorre obstáculo após obstáculo até encontrar algo que funcione para você. A maioria nunca chega ao caminho certo. Aqueles que chegam costumam implementar essas três coisas.