3 PROSTE SPOSOBY NA ULEPSZENIE SWOJEJ STRATEGII HANDLOWEJ - Joe Marwood

Najgorszymi traderami są ci, którzy nie mają systemu.

Trader, którego znałem, zarabiał 40 000 dolarów w ciągu miesiąca, a następnie oddał wszystko w następnym miesiącu. Był cholernie dobrym traderem, ale nie miał metody. Odmieniłby swój los, gdyby po prostu przestał handlować, gdy jego kapitał miał tendencję spadkową. Podobnie jak wielu handlarzy, nie był w stanie oddzielić swojego jaszczurczego mózgu od rzeczywistości.

Rzeczywistość w handlu to twarde liczby, które mówią Ci, co działa, a co nie. Podczas handlu bardzo łatwo popaść w złe nawyki i przestać analizować fakty. Jeśli nie widzisz oczekiwanego wzrostu na swoim rachunku handlowym, Twoim obowiązkiem jest dowiedzieć się, dlaczego.

Oto trzy proste sposoby radzenia sobie wyłącznie z faktami i ulepszania swojej strategii handlowej.

1. URUCHOM TEST HISTORYCZNY

Pomysł weryfikacji historycznej sprawia, że ​​niektórzy inwestorzy czują się niekomfortowo. Niektórzy uważają, że musisz nauczyć się Pythona lub zostać czarodziejem kodowania. Jednak weryfikacja historyczna strategii handlowych jest znacznie łatwiejsza, niż mogłoby się wydawać.

Zaznajomienie się z prostym oprogramowaniem do testowania historycznego, takim jak Amibroker, można osiągnąć w mniej niż miesiąc. Wszystko, co musisz wiedzieć, to kilka podstaw. Następnie możesz zbudować szablony, które pozwolą Ci szybko przeprowadzić wiarygodne testy historyczne. Aby skorzystać z analizy statystycznej, nie musisz znać pełnego języka programowania, takiego jak Python.

Najważniejszą rzeczą jest możliwość przeprowadzenia dokładnych i nie stronniczych testów historycznych. Musisz znać takie kwestie, jak błąd w zakresie przeżycia, błąd przewidywania, błąd daty początkowej i dopasowanie krzywej. W przeciwnym razie otrzymasz stronnicze wyniki, które jeszcze bardziej pogorszą sytuację. 

Niektórzy inwestorzy uważają, że weryfikacja historyczna prowadzi do dopasowania krzywej. Ale to nie może być dalsze od prawdy. Dobry test historyczny pokaże Ci nie tylko, co działa, ale także co nie działa. Unikając niewłaściwych transakcji, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze. Niektóre rzeczy po prostu nie działają, niezależnie od tego, jak mocno w nie wierzysz.

Zawsze zalecam, aby inwestorzy wykorzystywali weryfikację historyczną jako narzędzie do odkrywania podstawowych prawd rynkowych. Zamiast szukać jednego idealnego systemu, przeprowadź testy na dużą skalę, aby zidentyfikować przydatne wzorce. Lubię widzieć solidne trendy oparte na dużej próbie transakcji historycznych. 

Wzory oparte na dużych próbkach transakcji historycznych mogą wiele powiedzieć o tym, jak handlować na danym rynku. Wzorce te można dalej rozwijać w całkowicie mechaniczny system lub nawet strategię uznaniową. Użyj systemów transakcyjnych jako podstawy do dostrojenia własnej przewagi.

2. PROWADŹ DZIENNIK HANDLOWY

Wielu traderów ilościowych uważa, że ​​nie potrzebuje dziennika handlowego. Ale myślę, że to błąd. Dobry dziennik handlowy dokumentuje przeszkody i lekcje, które napotykasz w prawdziwym handlu. Dlatego obejmuje wszystkie elementy, których nie ma w teście historycznym.

Innymi słowy, dziennik handlowy informuje Cię o realiach handlu. Pomaga zrozumieć swoje emocje. Dodatkowo pokazuje rzeczywiste koszty transakcji, które mogą różnić się od oczekiwanych. Dobry dziennik handlowy pomaga również zidentyfikować przewagę, którą mogłeś przeoczyć podczas tworzenia systemu. 

Na rynku dostępnych jest wiele czasopism handlowych i łatwo jest stworzyć własne w Excelu lub Arkuszach Google. Lubię korzystać z Tradervue. Jest niedrogi i możesz importować transakcje od Interactive Brokers za pomocą zaledwie dwóch kliknięć. Co kilka miesięcy importuję swoje transakcje do Tradervue, a następnie analizuję je za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych. 

Warto sprawdzić, jak pora dnia, dzień tygodnia lub rodzaj akcji może ulepszyć Twoją strategię handlową. Korzystając z tych informacji, odkryłem, że niektóre wycenione akcje nie radzą sobie tak dobrze z moim systemem. Pomogło mi to poprawić moją przewagę poprzez unikanie tych akcji. 

Tradervue pokazuje również, jak Twoja przewaga rozwija się w czasie. Możesz ocenić swój współczynnik wygranych lub zysk, aby sprawdzić, czy Twoja przewaga poprawia się, czy pogarsza. Dzięki temu otrzymasz wczesne ostrzeżenie, jeśli Twoja strategia traci przewagę. W ten sposób możesz ulepszyć swoją strategię lub rozpocząć nową, zanim stracisz dużą sumę pieniędzy. Wskazuje także cele, do których należy dążyć.

3. SKORZYSTAJ Z LISTY KONTROLNEJ HANDLU

Listy kontrolne są zdecydowanie niedoceniane przez większość traderów. 

W swojej książce Thinking Fast and Slow zdobywca nagrody Nobla Danny Kahnemann stwierdził, że listy kontrolne są często skuteczniejsze niż złożone modele. Powiedział, że prosta formuła lub lista kontrolna najlepiej sprawdza się w niepewnych środowiskach o niskiej ważności. Należą do nich rynki finansowe. 

Listy kontrolne działają, ponieważ ludzka pamięć jest mocno stronnicza. Zapamiętujemy rzeczy na podstawie tego, jak niedawno powstały lub jak wpłynęły na nas emocjonalnie. Innymi słowy, patrzymy na przeszłość przez zniekształconą soczewkę. Korzystając z listy kontrolnej, możesz wrócić na właściwe tory i skupić się na rzeczach, które są naprawdę ważne. 

Lista kontrolna handlowa nie musi być zbyt skomplikowana. Może to być coś prostego, jak lista kontrolna przed transakcją pokazana poniżej:

1. Czy postępujesz zgodnie ze swoim planem handlowym?
2. Czy na Twoją decyzję wpływają uprzedzenia lub czynniki zewnętrzne?
3. Czy masz strategię wyjścia?

Alternatywnie lista kontrolna może być specyficzna dla rodzaju stosowanej strategii. Na przykład lista kontrolna inwestowania może wyglądać następująco:

1. Czy firma znajduje się w Twoim kręgu kompetencji?
2. Czy firma ma przewagę konkurencyjną?
3. Czy spółka jest niedowartościowana w porównaniu do wzrostu?
4. Czy cena akcji znajduje się w trendzie wzrostowym?
5. Czy insiderzy kupują akcje?

Głównym celem listy kontrolnej jest ponowne skupienie mózgu jaszczurki. Proces ten zmusza Cię do zapamiętywania ważnych rzeczy i eliminuje Twoje błędy. To musi być dla Ciebie osobiste i nie musi być zbyt skomplikowane.

# WSKAZÓWKA BONUSOWA – KORZYSTAJ Z CODZIENNEGO ZATRZYMANIA

Mówiłem wcześniej o traderze, który zarabiał dużo pieniędzy w jednym miesiącu, by oddać je w następnym. Ostatnią wskazówką jest ustawienie limitu stop-out podczas handlu. 

Pomysł jest taki, że gdy handlujesz słabo, musisz mieć twardy stop, który wykluczy cię z gry. Należy to ustalić z wyprzedzeniem i przestrzegać w 100%. Nie musi to być codziennie. Może to być nawet tydzień lub miesiąc, ale nie zalecałbym schodzenia niżej niż codziennie. Niemożliwe jest dekompresja po poważnych stratach handlowych w ciągu zaledwie kilku godzin. 

Dobrym pomysłem jest wbudowanie przystanku handlowego w oprogramowanie handlowe lub brokera, tak aby nie było możliwości jego obejścia. Inną opcją jest zatrudnienie znajomego jako menedżera ds. ryzyka. Osoba ta będzie odpowiadać za Twoją odpowiedzialność i dopilnuje, abyś nie zlekceważył swojego zatrzymania.

Istnieją dwa powody nałożenia dziennego limitu. 

Po pierwsze, jeśli handlujesz słabo i tracisz pieniądze, zazwyczaj tracisz więcej pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że twój jaszczurzy mózg przechodzi w tryb tilt overdrive i popełniasz więcej błędów. Rozsądnie jest przerwać handel i odpocząć, dopóki nie będziesz psychicznie gotowy do ponownego handlu.

Po drugie, brak zysków może wynikać ze zmiany warunków rynkowych. Ze względu na długi ogon na rynkach finansowych, warunki te mogą jeszcze bardziej wykoleić Twój system. Ryzyko może raczej wzrosnąć niż zmniejszyć. Ponownie, rozsądnym sposobem działania jest zaprzestanie handlu na jeden dzień i ponowna ocena sytuacji po zamknięciu rynku.

KOŃCOWE PRZEMYŚLENIA

Handel na giełdzie to osobista podróż. Jest tak wiele różnych ścieżek ulepszenia strategii handlowej i wiele innych dróg donikąd.

Zaczynając na jednej ścieżce, wędrujesz przez przeszkodę za przeszkodą, aż znajdziesz coś, co będzie dla Ciebie odpowiednie. Większość nigdy nie trafia na właściwą ścieżkę. Ci, którzy to robią, zwykle wdrażają te trzy rzeczy.