3 SIMPELE MANIEREN OM JE HANDELSSTRATEGIE TE VERBETEREN - door Joe Marwood

De slechtste handelaren zijn degenen die geen systeem hebben. Een handelaar die ik kende verdiende $40.000 in een maand, om het vervolgens allemaal terug te geven de volgende maand. Hij was een geweldige handelaar maar hij had geen methode. Hij had zijn fortuin kunnen veranderen als hij gewoon gestopt was met handelen toen zijn vermogen daalde. Zoals zoveel handelaren, was hij niet in staat om zijn reptielenbrein van de realiteit te scheiden. Realiteit, in de handel, bestaat uit de koude, harde cijfers die je vertellen wat werkt en wat niet. Het is heel gemakkelijk om in slechte gewoonten te vervallen tijdens het handelen en te stoppen met het analyseren van de feiten. Als je niet de groei ziet die je wilt in je handelsaccount, is het jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken waarom. Hier zijn drie eenvoudige manieren om alleen met feiten om te gaan en je handelsstrategie te verbeteren. 1. VOER EEN BACKTEST UIT Het idee van backtesten maakt sommige handelaren ongemakkelijk. Sommige mensen denken dat je Python moet leren of een codeerwonder moet worden. Echter, het backtesten van handelsstrategieën is veel gemakkelijker dan je denkt. Het onder de knie krijgen van eenvoudige backtestsoftware zoals Amibroker kan worden bereikt in minder dan een maand. Het enige dat je hoeft te weten zijn een paar basisprincipes. Je kunt dan wat sjablonen maken waarmee je snel betrouwbare backtests kunt uitvoeren. Om te profiteren van statistische analyse hoef je geen complete programmeertaal te kennen, zoals Python. Het belangrijkste is om nauwkeurige en onbevooroordeelde backtests uit te voeren. Je moet bekend zijn met zaken als overlevingsbias, vooruitkijkingsbias, startdatumbias en curve-fitting. Anders krijg je bevooroordeelde resultaten die de zaken nog erger maken. Sommige handelaren denken dat backtesten leidt tot curve-fitting. Maar dat kan niet verder van de waarheid liggen. Een goede backtest vertelt je niet alleen wat werkt, maar ook wat niet werkt. Door de verkeerde transacties te vermijden, kun je jezelf tijd en geld besparen. Sommige dingen werken gewoon niet, hoe sterk je er ook in gelooft. Ik raad altijd aan dat handelaren backtesting gebruiken als een tool om onderliggende marktwaarheden te ontdekken. In plaats van op zoek te gaan naar dat ene perfecte systeem, voer grootschalige tests uit om bruikbare patronen te identificeren. Ik zie graag robuuste trends die zijn gebaseerd op een grote steekproef van historische transacties. Patronen gebaseerd op grote steekproeven van historische transacties kunnen je veel vertellen over hoe je een bepaalde markt moet verhandelen. Deze patronen kunnen verder worden ontwikkeld tot een volledig mechanisch systeem of zelfs een discretionaire strategie. Gebruik handelssystemen als basis om je eigen voorsprong te verfijnen. 2. HOUD EEN HANDELSDAGBOEK Veel quant traders geloven dat ze geen handelsdagboek nodig hebben. Maar ik denk dat dit een fout is. Een goed handelsdagboek documenteert de obstakels en lessen die je tegenkomt bij echt handelen. Het bevat daarom alle dingen die niet aanwezig zijn in een backtest. Met andere woorden, een handelsdagboek maakt je attent op de realiteiten van handelen. Het helpt je je emoties te begrijpen. Bovendien laat het je je werkelijke transactiekosten zien, die anders kunnen zijn dan wat je had verwacht. Een goed handelsdagboek helpt je ook om voordelen te identificeren die je bij systeemontwikkeling over het hoofd hebt gezien. Er zijn veel handelsdagboeken op de markt en het is eenvoudig om je eigen in Excel of Google Sheets te maken. Ik gebruik Tradervue. Het is redelijk geprijsd en je kunt transacties importeren van Interactive Brokers met slechts twee klikken. Ik importeer mijn transacties elke paar maanden in Tradervue en analyseer ze vervolgens met behulp van de ingebouwde analyses. Het is handig om te zien hoe het tijdstip van de dag, de dag van de week of het type aandeel je handelsstrategie kunnen verbeteren. Met behulp van deze informatie ontdekte ik dat bepaalde geprijsde aandelen het niet zo goed doen met mijn systeem. Hierdoor kon ik mijn voorsprong verbeteren door die aandelen te vermijden. Tradervue laat ook zien hoe je voorsprong zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Je kunt je winstpercentage of winst evalueren om te zien of je voorsprong verbetert of verslechtert. Dit geeft je een vroegtijdige waarschuwing als je strategie haar voorsprong verliest. Op deze manier kun je je strategie verbeteren of een nieuwe starten voordat je een groot bedrag verliest. Het geeft je ook doelen om naar te streven. 3. GEBRUIK EEN HANDELS-CHECKLIST Checklists worden zwaar onderschat onder de meeste handelaren. In zijn boek Thinking Fast and Slow, nobelprijswinnaar Danny Kahnemann zei dat checklists vaak effectiever zijn dan complexe modellen. Hij zei dat een eenvoudige formule of checklist het beste werkt in omgevingen met lage geldigheid en onzekerheid. Dit omvat financiële markten. Checklists werken omdat het menselijk geheugen ernstig bevooroordeeld is. We herinneren ons dingen op basis van hoe recent ze zijn of hoe ze ons emotioneel hebben beïnvloed. Met andere woorden, we bekijken het verleden door een vervormde lens. Door een checklist te gebruiken, kun je je geest weer op het goede spoor krijgen en je richten op de dingen die er echt toe doen. Een handels-checklist hoeft niet te ingewikkeld te zijn. Het kan iets eenvoudigs zijn zoals de voor-handelschecklist hieronder getoond: Zijn er externe factoren die van invloed zijn op je beslissing? Heb je een exit-strategie? Als alternatief kan je checklist specifiek zijn voor het type strategie dat je gebruikt. Bijvoorbeeld, een checklist voor beleggen kan er als volgt uitzien: Is het bedrijf binnen je cirkel van competentie? Heeft het bedrijf een concurrentievoordeel? Is het bedrijf ondergewaardeerd in vergelijking met groei? Is de aandelenprijs in een opwaartse trend? Kopen insiders aandelen? Het hoofddoel van de checklist is om je reptielenbrein te heroriënteren. Het proces dwingt je om de belangrijke dingen te herinneren en elimineert je fouten. Het moet persoonlijk voor je zijn en hoeft niet al te complex te zijn. # BONUS TIP - GEBRUIK EEN DAGELIJKS STOP-OUT Ik sprak eerder over de handelaar die de ene maand veel geld verdiende om het de volgende maand terug te geven. Een laatste tip is om een stop-out limiet in te stellen bij het handelen. Het idee is dat wanneer je slecht handelt, je een harde stop moet hebben die je uit het spel haalt. Dit moet vooraf worden besloten en moet 100% worden gevolgd. Het hoeft niet dagelijks te zijn. Het kan zelfs wekelijks of maandelijks zijn, maar ik zou niet aanraden om lager te gaan dan dagelijks. Het is onmogelijk om te ontspannen van een slecht handelsverlies in slechts een paar uur. Een goed idee is om je handelsstop in te bouwen in je handelssoftware of makelaar, zodat er geen manieren omheen zijn. Een andere optie is om een vriend in te schakelen om je risicobeheerder te zijn. Deze persoon zorgt voor verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat je je stop niet overtreedt. Er zijn twee redenen om een dagelijkse limiet op te leggen. Ten eerste, als je slecht handelt en geld verliest, eindig je meestal met nog meer geld te verliezen. Dat komt doordat je reptielenbrein in overdrive gaat en je meer fouten maakt. Het is verstandig om te stoppen met handelen en te rusten tot je mentaal klaar bent om weer te handelen. Ten tweede, als je winsten uitblijven, kan dat komen door veranderingen in de marktomstandigheden. Vanwege de lange staart van financiële markten kunnen deze omstandigheden je systeem verder ontsporen. Het risico kan toenemen in plaats van afnemen. Ook hier is de verstandige koers van actie om te stoppen met handelen voor de dag en opnieuw te evalueren na sluiting van de markt. LAATSTE GEDACHTEN Handelen op de aandelenmarkt is een persoonlijke reis. Er zijn zoveel verschillende manieren om je handelsstrategie te verbeteren en nog veel meer wegen die nergens naartoe leiden. Door te beginnen op een pad, slinger je door obstakel na obstakel totdat je iets vindt dat voor jou werkt. De meesten halen het nooit op het juiste pad. Degenen die dat wel doen, implementeren meestal deze drie dingen.