3가지 간단한 방법으로 거래 전략을 개선할 수 있습니다 - 조 마우드

시스템이 없는 최악의 거래자들은 최악입니다. 나는 알고 있던 한 거래자가 한 달에 40,000 달러를 벌고 다음 달에 그 모든 것을 돌려 주었다. 그는 훌륭한 거래자 였지만 방법이 없었습니다. 그는 자본금이 하락하는 추세일 때 거래를 중단했다면 자신의 운을 바꿀 수 있었을 것입니다. 많은 거래자들과 마찬가지로 그는 도마뱀 뇌를 현실과 분리하지 못했습니다. 거래에서 현실은 무엇이 잘 작동하고 무엇이 그렇지 않은지를 알려주는 차가운 숫자입니다. 거래하는 동안 나쁜 습관에 빠지고 사실 분석을 멈출 때 매우 쉽습니다. 거래 계정에서 원하는 성장을 보지 못할 때 왜 그런지 알아내는 것은 당신의 책임입니다. 다음은 사실만을 다루고 거래 전략을 개선할 수 있는 세 가지 간단한 방법입니다. 1. 백테스트 실행 백테스트의 아이디어는 일부 거래자들을 불편하게 만들 수 있습니다. 어떤 사람들은 Python을 배우거나 코딩 마법사가 되어야 한다고 생각합니다. 그러나 거래 전략의 백테스트는 생각보다 쉽습니다. Amibroker와 같은 간단한 백테스트 소프트웨어에 익숙해지는 것은 한 달 이내에 달성할 수 있습니다. 몇 가지 기본 사항만 알면됩니다. 그런 다음 빠르게 신뢰할 수 있는 백테스트를 실행할 수 있는 몇 가지 템플릿을 만들 수 있습니다. 통계 분석의 이점을 얻기 위해서, Python과 같은 완전한 프로그래밍 언어를 알 필요는 없습니다. 가장 중요한 것은 편향되지 않고 정확한 백테스트를 실행할 수 있는 능력입니다. 생존자 편향, 미래 편향, 시작 날짜 편향 및 곡선 맞춤과 같은 문제에 대해 알아야합니다. 그렇지 않으면 사실적이지 못한 결과를 얻을 것입니다. 일부 거래자들은 백테스트가 곡선 맞춤으로 이어진다고 생각합니다. 그러나 그것은 사실과 아주 다릅니다. 좋은 백테스트는 작동하는 것 뿐만 아니라 작동하지 않는 것도 말해줍니다. 잘못된 거래를 피함으로써 시간과 돈을 절약할 수 있습니다. 어떤 것들은 얼마나 강하게 믿든 작동하지 않는 경우가 있습니다. 나는 항상 거래자들이 백테스트를 사용하여 기본적인 시장 진실을 발견하는 도구로 사용하는 것을 추천합니다. 한 가지 완벽한 시스템을 찾는 대신 유용한 패턴을 식별하기 위해 대형 테스트를 실행합니다. 나는 역사적 거래의 대규모 표본을 기반으로 한 단단한 추세를 보는 것을 좋아합니다. 역사적 거래의 대규모 표본을 기반으로 한 패턴은 주어진 시장에서 거래하는 방법에 대해 많은 것을 알려줄 수 있습니다. 이러한 패턴은 완전히 기계적인 시스템이나 심지어 재량적 전략으로 발전될 수 있습니다. 거래 시스템을 기반으로 자신만의 엣지를 미세 조정하는 데 사용하십시오. 2. 거래 일지 유지 많은 양 측 거래자들은 거래 일지가 필요하지 않다고 믿습니다. 그러나 나는 이것이 실수라고 생각합니다. 좋은 거래 일지는 실제 거래 중에 마주치는 장애물과 교훈을 문서화합니다. 따라서 백테스트에서 나타나지 않는 모든 것을 포함합니다. 다시 말해서, 거래 일지는 거래의 현실에 대해 경고합니다. 당신의 감정을 이해하는 데 도움이됩니다. 또한 예상과 달라질 수 있는 실제 거래 비용도 보여줍니다. 좋은 거래 일지는 또한 시스템 개발 중 놓친 엣지를 식별하는 데 도움을 줍니다. 시장에는 많은 거래 일지가 있으며 Excel이나 Google Sheets에서 자체적으로 만드는 것이 쉽습니다. 저는 Tradervue를 사용하는 것을 좋아합니다. 가격이 합리적이며 Interactive Brokers의 거래를 두 번의 클릭으로 가져올 수 있습니다. 나는 몇 달마다 Tradervue에 내 거래를 가져와서 내장된 분석을 사용하여 분석합니다.