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トレード戦略を改善するための3つの簡単な方法 - ジョー・マーウッド

最悪のトレーダーはシステムを持っていない人々です。

私の知り合いのトレーダーは月に4万ドル稼ぎ、次の月には全額失ってしまいます。彼はすごいトレーダーでしたが、方法がありませんでした。彼の自己資本が下降トレンドの時に取引をやめれば、彼の運命は変わったはずです。多くのトレーダーのように、彼は爬虫類脳と現実を区別することができませんでした。

トレーディングにおける現実とは、何が機能して何が機能しないかを教えてくれる冷徹な数字です。トレード中に悪い習慣に陥り、事実の分析を停止することは非常に簡単です。トレード口座で望む成長を見れない場合、その理由を突き止めるのはあなたの責任です。

ここには、事実にのみ対処し、あなたのトレード戦略を改善するための3つの簡単な方法が挙げられています。

1. バックテストを実行する

バックテストのアイデアは、一部のトレーダーには不快と感じられるかもしれません。一部の人々は、Pythonを学んだり、コードのウィザードになる必要があると考えています。しかし、トレーディング戦略のバックテストは、思われているよりも簡単です。

Amibrokerのようなシンプルなバックテストソフトウェアを使いこなすことは1ヶ月以下で可能です。知っておくべき基礎事項が少しで十分です。その後、信頼できるバックテストをすばやく実行するためのテンプレートを構築できます。統計分析を活用するために、Pythonなどの完全なプログラミング言語を知る必要はありません。

最も重要なことは、偏りのない正確なバックテストを実行できることです。生存バイアス、前方バイアス、開始日バイアス、曲線適合のような問題に詳しい必要があります。そうしないと、事態を悪化させるバイアスのある結果が得られてしまいます。

一部のトレーダーは、バックテストが曲線適合につながると考えています。しかし、それは真実から遠いものではありません。良いバックテストは、作動するものだけでなく、作動しないものも教えてくれます。間違った取引を回避することで、時間とお金を節約することができます。いくら強く信じても、いくつかのことは単に機能しないのです。

私はいつもトレーダーたちにバックテストを使用して、根本的な市場の真実を発見する道具として使用することをお勧めしています。1つの完璧なシステムを探す代わりに、有用なパターンを特定するために大規模なテストを実行します。私は、歴史的な取引の大規模なサンプルに基づいた堅実なトレンドを見たいと考えています。

歴史的な取引の大規模なサンプルに基づくパターンは、特定の市場を取引する方法について多くを教えてくれます。これらのパターンは、完全に機械化されたシステムや裁量的な戦略にさらに発展させることができます。トレーディングシステムを自分自身のエッジを微調整する基盤として使用してください。

2. トレーディングジャーナルを保つ

多くの量的トレーダーは、トレーディングジャーナルが必要ないと考えています。しかし、私はこれは間違いだと思います。良いトレーディングジャーナルは、実際の取引で遭遇する障害や教訓を文書化するものです。そのため、バックテストには存在しないすべての事柄が含まれます。

言い換えれば、トレーディングジャーナルはトレーディングの現実を知らせます。それはあなたの感情を理解するのを助け、予想と異なる真の取引コストを示してくれます。良いトレーディングジャーナルは、システム開発中に見逃していたエッジを特定するのにも役立ちます。

市場には多くのトレーディングジャーナルがあり、ExcelやGoogle Sheetsで簡単に作成できます。私はTradervueを使用することをお勧めします。価格も手頃で、Interactive Brokersから取引を2クリックでインポートすることができます。数ヶ月ごとにトレードをTradervueにインポートし、組み込みの分析を使用して分析します。

時間帯、曜日、または株式の種類がトレーディング戦略を改善できるかどうかを知ることは有益です。この情報を使用して、特定価格の株は私のシステムとはあまりうまくいかないことがわかりました。これは、それらの株を避けることで自分のエッジを向上させるのに役立ちました。

Tradervueは、どのようにシステムが時間と共に発達しているかを示してくれます。勝率や利益を評価して、エッジが向上しているか低下しているかを確認できます。このようにすることで、戦略がエッジを失う前に早期警告を受けることができます。これにより、戦略を改善するか、多額の資金を失う前に新しい戦略を開始することができます。また、目標を設定できます。

3. トレーディングチェックリストを使用する

チェックリストは、ほとんどのトレーダーにとって非常に低く評価されています。

ノーベル賞受賞者のダニー・カーナマンは、チェックリストが複雑なモデルよりもしばしば効果的であると言いました。彼は、シンプルなフォーミュラやチェックリストが、低信頼性、不確実な環境で最も効果的であると述べました。これには金融市場も含まれます。

チェックリストは、人間の記憶が非常に偏っているために機能するのです。我々は過去の出来事を、それが最近であったか、感情的にどのように影響を与えたかに基づいて覚えています。つまり、我々は過去を歪めたレンズを通して見ているのです。チェックリストを使用することで、あなたの心を戻し、本当に重要なことに焦点を当てることができます。

トレーディングチェックリストはあまり複雑である必要はありません。下記のプレトレードチェックリストのような簡単なものである可能性があります:

あなたの取引計画に従っていますか？
バイアスや外部要因があなたの判断に影響を及ぼしていますか？
出口戦略は持っていますか？

または、あなたのチェックリストは使用している戦略の種類に特化することができます。たとえば、投資のチェックリストは次のようになるかもしれません:

その会社はあなたの専門知識エリア内にありますか？
その会社は競争上の優位性を持っていますか？
その会社の株価は成長に比べて過小評価されていますか？
株価は上昇トレンドにありますか？
社内者は株を買い戻していますか？

チェックリストの主な目的は、あなたの爬虫類脳を再焦点させることです。このプロセスによって、重要なことを思い出し、ミスを排除します。それはあなた自身にとって個人的である必要があり、あまり複雑ではなくてもかまいません。

# ボーナスTIP - デイリー・ストップ・アウトを使用する

以前に、1ヶ月でたくさんのお金を稼いで、次の月にはすべて失ってしまうトレーダーについて話しました。最後のヒントとして、取引時にストップアウトリミットを設定することです。

アイデアはトレードがうまくいっていない時に、厳格なストップを設定してゲームから抜け出す必要があるということです。これは事前に決定されなければならず、100％従う必要があります。それが日常ではなくても構いません。週次や月次であっても構いませんが、日常以下はお勧めできません。数時間で悪いトレードから解放されることは不可能です。

トレーディングストップをトレーディングソフトウェアやブローカーに組み込むか、リスクマネージャーとして友人を登用することもできます。この人は責任を持ち、ストップを無視しないようにしてくれます。

デイリー・リミットを設定する理由は2つあります。

まず、トレードがうまくいっていない時にお金を失ってしまうと、通常はさらにお金を失ってしまいます。それは、あなたの爬虫類脳が過度に動揺して、さらにミスをするためです。トレードをやめて、再び取引できるときまで休むのは賢明です。

第二に、利益が得られない場合、市場状況の変化が原因かもしれません。金融市場のロングテール性により、これらの状況はシステムをさらに狂わせる可能性があります。リスクが増加し、減少することができるかどうかについては、市場が閉じた後にトレードを止めて再考する方が賢明です。

最終的な思考

株式市場でのトレードは個人の旅です。トレード戦略を改善するためのさまざまな方法がありますが、行き詰まりに至る数多くの道もあります。

1つの道に踏み入れると、さまざまな障害を乗り越え、あなたに合った何かを見つけるまでさまよいます。ほとんどの人々は正しい道に辿り着くことができません。そのような人々は、通常、これらの3つのことを実装しています。