3 MANERAS SIMPLES DE MEJORAR TU ESTRATEGIA DE TRADING - por Joe Marwood

Los peores traders son aquellos que no tienen un sistema. Un trader que conocía podía ganar $40,000 en un mes, solo para perderlo todo el mes siguiente. Era un trader increíble pero no tenía un método. Habría transformado su fortuna si simplemente hubiera dejado de operar cuando su capital estaba en baja. Como tantos traders, no podía separar su cerebro "lagarto" de la realidad. La realidad, en el trading, son los fríos números que te dicen qué funciona y qué no. Es muy fácil caer en malos hábitos al operar y dejar de analizar los hechos. Cuando no ves el crecimiento que deseas en tu cuenta de trading, es tu responsabilidad descubrir por qué. Aquí hay tres formas simples de lidiar solo con hechos y mejorar tu estrategia de trading. 1. EJECUTAR UN BACKTEST La idea de hacer backtesting hace que algunos traders se sientan incómodos. Algunos piensan que necesitan aprender Python o convertirse en magos de la codificación. Sin embargo, hacer backtesting de estrategias de trading es mucho más fácil de lo que piensas. Familiarizarse con un software de backtesting simple como Amibroker se puede lograr en menos de un mes. Todo lo que necesitas saber son algunos conceptos básicos. Luego puedes construir algunas plantillas que te permitirán ejecutar rápidamente backtests confiables. Para beneficiarte del análisis estadístico, no es necesario que sepas un lenguaje de programación completo, como Python. Lo más importante es poder ejecutar backtests que sean precisos y no estén sesgados. Debes estar familiarizado con problemas como sesgo de supervivencia, sesgo de anticipación, sesgo de fecha de inicio y ajuste de curva. De lo contrario, obtendrás resultados sesgados que empeorarán las cosas. Algunos traders piensan que hacer backtesting lleva al ajuste de curva. Pero no podría estar más lejos de la verdad. Un buen backtest te dirá no solo lo que funciona, sino también lo que no funciona. Al evitar operaciones erróneas, puedes ahorrarte tiempo y dinero. Algunas cosas simplemente no funcionan, no importa cuánto creas en ellas. Siempre recomiendo que los traders utilicen el backtesting como una herramienta para descubrir verdades subyacentes del mercado. En lugar de buscar ese sistema perfecto, realiza pruebas a gran escala para identificar patrones útiles. Me gusta ver tendencias sólidas basadas en una gran muestra de operaciones históricas. Los patrones basados en grandes muestras de operaciones históricas pueden decirte mucho sobre cómo operar en un mercado determinado. Estos patrones pueden desarrollarse aún más en un sistema completamente mecánico o incluso en una estrategia discrecional. Utiliza sistemas de trading como una base para perfeccionar tu propia ventaja. 2. MANTÉN UN DIARIO DE TRADING Muchos traders cuantitativos creen que no necesitan un diario de trading. Pero creo que este es un error. Un buen diario de trading documenta los obstáculos y lecciones que encuentras en el trading real. Por lo tanto, incluye todas las cosas que no están presentes en un backtest. En otras palabras, un diario de trading te alerta a las realidades del trading. Te ayuda a entender tus emociones. Además, te muestra tus costos de transacción reales, que pueden ser diferentes a lo que esperabas. Un buen diario de trading también te ayuda a identificar ventajas que podrías haber pasado por alto durante el desarrollo del sistema. Hay muchos diarios de trading en el mercado y es fácil crear el tuyo en Excel o Google Sheets. Me gusta usar Tradervue. Tiene un precio razonable y puedes importar operaciones de Interactive Brokers en tan solo dos clics. Importo mis operaciones en Tradervue cada par de meses y luego las analizo utilizando las analíticas integradas. Es útil ver cómo la hora del día, el día de la semana o el tipo de acción pueden mejorar tu estrategia de trading. Usando esta información, descubrí que ciertas acciones de determinados precios no se desempeñan tan bien con mi sistema. Esto me ayudó a mejorar mi ventaja evitando esas acciones. Tradervue también muestra cómo se está desarrollando tu ventaja con el tiempo. Puedes evaluar tu tasa de ganancia o beneficio para ver si tu ventaja está mejorando o deteriorándose. Esto te da una advertencia temprana si tu estrategia está perdiendo su ventaja. De esta manera, puedes mejorar tu estrategia o comenzar una nueva antes de perder una gran cantidad de dinero. También te da objetivos a los que apuntar. 3. UTILIZA UNA LISTA DE VERIFICACIÓN DE TRADING Las listas de verificación son muy subestimadas entre la mayoría de los traders. En su libro "Pensar rápido y lento", el ganador del Premio Nobel Danny Kahnemann dijo que las listas de verificación a menudo son más efectivas que los modelos complejos. Dijo que una fórmula simple o una lista de verificación funciona mejor en entornos de baja validez y incertidumbre. Estos incluyen los mercados financieros. Las listas de verificación funcionan porque la memoria humana está severamente sesgada. Recordamos cosas basadas en cuán recientes sean o cómo nos afectaron emocionalmente. En otras palabras, vemos el pasado a través de una lente distorsionada. Al utilizar una lista de verificación, puedes volver a enfocar tu mente y concentrarte en las cosas que realmente importan. Una lista de verificación de trading no tiene que ser demasiado sofisticada. Puede ser algo simple como la lista de verificación previa a la operación que se muestra a continuación: - ¿Estás siguiendo tu plan de trading? - ¿Hay algún sesgo o factor externo que afecte tu decisión? - ¿Tienes una estrategia de salida? Alternativamente, tu lista de verificación podría ser específica del tipo de estrategia que estás utilizando. Por ejemplo, una lista de verificación para invertir podría verse así: - ¿Está la empresa dentro de tu círculo de competencia? - ¿La empresa tiene una ventaja competitiva? - ¿La empresa está subvaluada en comparación con el crecimiento? - ¿El precio de la acción está en tendencia alcista? - ¿Están los insiders comprando acciones? El objetivo principal de la lista de verificación es volver a enfocar tu cerebro "lagarto". El proceso te obliga a recordar las cosas importantes y elimina tus errores. Debe ser personal para ti y no debe ser demasiado complejo. CONSEJO EXTRA - UTILIZA UNA PARADA DIARIA Hablé anteriormente sobre el trader que solía ganar mucho dinero un mes solo para devolverlo el mes siguiente. Un último consejo es establecer un límite de parada cuando operes. La idea es que cuando estés operando mal necesitas tener una parada dura que te saque del juego. Esto debe decidirse de antemano y debe seguirse al 100%. No tiene que ser diario. Incluso podría ser semanal o mensual, pero no recomendaría ir más allá de diario. Es imposible descomprimirse de una mala pérdida en solo un par de horas. Una buena idea es incorporar tu stop de trading en tu software de trading o broker para que no haya formas de evadirlo. Otra opción es enlistar a un amigo para que sea tu gestor de riesgos. Esta persona proporcionará responsabilidad y se asegurará de que no anules tu parada. Hay dos razones para imponer un límite diario. Primero, si estás operando mal y perdiendo dinero, usualmente terminas perdiendo más dinero. Eso se debe a que tu cerebro "lagarto" se pone en modo de tilt y cometes más errores. Es sensato dejar de operar y descansar hasta que estés mentalmente listo para operar nuevamente. En segundo lugar, si tus ganancias no llegan, podría deberse a un cambio en las condiciones del mercado. Debido a la larga cola de los mercados financieros, esas condiciones podrían desviar aún más tu sistema. El riesgo podría aumentar en lugar de disminuir. Nuevamente, la acción sensata es dejar de operar por el día y reevaluar después de que el mercado cierre. PENSAMIENTOS FINALES Operar en el mercado de valores es un viaje personal. Hay tantos caminos diferentes para mejorar tu estrategia de trading y muchos más caminos que no llevan a ninguna parte. Comenzando por un camino, te encuentras con obstáculo tras obstáculo hasta que encuentras algo que funcione para ti. La mayoría nunca llega al camino correcto. Aquellos que lo hacen, usualmente implementan estas tres cosas.